{"id":273181,"date":"2016-01-29T11:04:04","date_gmt":"2016-01-29T08:04:04","guid":{"rendered":"http:\/\/savepearlharbor.com\/?p=273181"},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T21:00:00","slug":"","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/savepearlharbor.com\/?p=273181","title":{"rendered":"How-to: \u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043d\u0430 Python"},"content":{"rendered":"<p>       <a href=\"https:\/\/habrahabr.ru\/company\/itinvest\/blog\/276151\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/files\/b00\/c71\/8ca\/b00c718ca10b48069f227eb33fe33644.png\"\/><\/a><\/p>\n<p>  \u0418\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u041c\u0430\u0439\u043a \u0425\u0430\u043b\u043b\u0441-\u041c\u0443\u0440 <a href=\"https:\/\/www.quantstart.com\/articles\/Research-Backtesting-Environments-in-Python-with-pandas\">\u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b<\/a> \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0431\u043b\u043e\u0433\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435. \u041c\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043c\u044b\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430.<a name=\"habracut\"><\/a><\/p>\n<h4>\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433<\/h4>\n<p>  \u041f\u043e\u0434 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043a \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u0434\u0430\u0442\u0430, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0435\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c. \u042d\u0442\u043e, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u0430 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u044b \u00ab\u043e\u0442\u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u00bb \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u044b \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438.<\/p>\n<p>  \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043d\u0435\u043b\u0435\u0433\u043a\u043e, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u043e\u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0443\u043c\u0435\u0442\u044c \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0432\u043b\u0438\u044f\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438. \u041d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u0445 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0438 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u043e\u043c, \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0438 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u043e\u0432\u043b\u0438\u044f\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442. <\/p>\n<p>  \u041d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e \u043c\u0435\u0440\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440 \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0449\u0435 \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435, \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u0434\u043e\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0442\u0440\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f. \u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0435 \u043c\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0441 \u043f\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e Python.<\/p>\n<h4>\u0422\u0438\u043f\u044b \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430<\/h4>\n<p>  \u0421\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0434\u0432\u0430 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430. \u041e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u00ab\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439\u00bb (research-based) \u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0430\u0434\u0438\u044f\u0445 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b. \u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u043d\u0430 Python, R \u0438\u043b\u0438 Matlab, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b.<\/p>\n<p>  \u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0442\u0438\u043f \u2014 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439\u043d\u043e-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b (event-based). \u0412 \u0438\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043f\u043e \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438\u044e \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 (\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c\u0443) \u043a \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0435. \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0440\u044b\u043d\u0447\u043e\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0433\u043b\u0443\u0431\u043e\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438.<\/p>\n<p>  \u0427\u0430\u0441\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u043d\u0430 C++, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0443\u0436\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0435\u0442 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0443\u044e \u0440\u043e\u043b\u044c. \u0425\u043e\u0442\u044f \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e\u0442 \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Python (\u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043c\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 <a href=\"http:\/\/habrahabr.ru\/company\/itinvest\/blog\/270215\/\">\u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439\u043d\u043e-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430<\/a> \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435).<\/p>\n<h4>\u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440 \u043d\u0430 Python<\/h4>\n<p>  \u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u043a \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043f\u043b\u044e\u0441\u044b:<\/p>\n<ul>\n<li>\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441\u044b \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435, \u043d\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0435 \u0438\u0445 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u043e \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430.<\/li>\n<li>\u041e\u043d \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u044e\u043d\u0438\u0442-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.<\/li>\n<li>\u0421 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u044f\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443.<\/li>\n<\/ul>\n<p>  \u0412 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 \u043c\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0434\u0438\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043e\u0434\u0438\u043d \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0430\u043a\u0446\u0438\u044e). \u0414\u043b\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u044b:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Strategy<\/b> \u2014 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 Strategy \u0441 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e\u0442\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0430\u0442\u0430-\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c Pandas, \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0449\u0438\u0439 \u0431\u0430\u0440\u044b, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0442\u043e\u0447\u0435\u043a \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f, \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0443, \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c\u0435, \u0446\u0435\u043d\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 (Open-High-Low-Close-Volume, OHLCV). \u0417\u0430\u0442\u0435\u043c Strategy \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0438\u0437 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0442\u043a\u0435 \u0438 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438\u0437 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 {1,0, -1}, \u043e\u0431\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e, \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443.<\/li>\n<li><b>Portfolio<\/b> \u2014 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043e\u043c Portfolio. \u041e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u0440\u044f\u0434\u044b \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0439, \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044f \u0438\u0437 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432. \u0417\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430 Portfolio \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043a\u0440\u0438\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430, \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u0435\u043a \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a.<\/li>\n<li><b>Performance<\/b> \u2014 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043e \u0435\u0433\u043e \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0412 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043e\u043d \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430, \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0431\u044b\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0435 \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432.<\/li>\n<\/ul>\n<p>  \u041a\u0430\u043a \u043d\u0435\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043c\u044b \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u043c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u044b, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441 \u0440\u0438\u0441\u043a-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u043e\u0439 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043e\u043a (\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043b\u0438\u043c\u0438\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438) \u0438\u043b\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u0435\u043a \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439. \u0417\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0442\u044c \u0432\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438.<\/p>\n<h4>\u0420\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f<\/h4>\n<p>  \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u043c\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430:<\/p>\n<h5>Strategy<\/h5>\n<p>  \u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0443 Strategy \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0446\u0435\u043d, \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430 \u043a \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c\u0443 (mean-reversion), \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443\u043c\u0430 \u0438 \u0432\u043e\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435, \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044f\u0434\u0430\u0445, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u00ab\u0434\u0432\u0438\u0436\u0443\u0442\u0441\u044f \u0446\u0435\u043d\u043e\u0439\u00bb (price driven). \u0412 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0435 \u0442\u0438\u043a\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e \u0442\u043e\u0440\u0433\u0430\u0445, \u0430 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 OHLCV. \u0422\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0430\u044f \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u2014 \u044d\u0442\u043e 1-\u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044b.<\/p>\n<p>  \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 Strategy \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0438. \u042d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0443 Portfolio, \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c. \u041a\u043b\u0430\u0441\u0441 Portfolio \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0435\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0440\u044f\u0434\u0443 \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438, \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438.<\/p>\n<p>  \u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81\">\u0430\u0431\u0441\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432<\/a>. Python-\u043a\u043e\u0434 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0435 backtest.py. \u041a\u043b\u0430\u0441\u0441 Strategy \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434 generate_signals.<\/p>\n<p>  \u0414\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u043b\u044f Strategy \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u044d\u043a\u0437\u0435\u043c\u043f\u043b\u044f\u0440 (\u043e\u043d \u0436\u0435 \u0430\u0441\u0431\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439) \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u044b ABCMeta \u0438 abstractmethod \u0438\u0437 \u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044f abc. \u0423\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043c \u0441\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 <code>_metaclass_<\/code> \u0440\u0430\u0432\u043d\u044b\u043c ABCMeta \u0438 <a href=\"http:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Decorator_pattern\">\u0437\u0430\u0434\u0435\u043a\u043e\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c<\/a> \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434 <code>generate_signals<\/code> \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0434\u0435\u043a\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 <code>abstractmethod<\/code>.<\/p>\n<pre><code class=\"python\"># backtest.py  from abc import ABCMeta, abstractmethod  class Strategy(object):     &quot;&quot;&quot;Strategy \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0430\u0431\u0441\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439       \u0426\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u044f \u043e\u0442\u0435\u0434\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430 Strategy \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0435 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u044f\u0434 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u0442\u0430-\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u043e\u0432 pandas.      \u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043b\u0438\u0448\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0441 \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432.&quot;&quot;&quot;      __metaclass__ = ABCMeta      @abstractmethod     def generate_signals(self):         &quot;&quot;&quot;\u041d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c \u0441 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u0430\u043c\u0438, \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0449\u0438\u0439 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438, \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439  (1, -1 or 0).&quot;&quot;&quot;         raise NotImplementedError(&quot;Should implement generate_signals()!&quot;) <\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<h5>Portfolio<\/h5>\n<p>  \u0412 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 Portfolio \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0438. \u0414\u043b\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438, \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u0435\u043a. \u0412 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u044d\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0440\u0430\u0437\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c, \u043d\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u0445 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435.<\/p>\n<p>  \u0414\u043b\u044f \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 \u043c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c pandas \u2014 \u044d\u0442\u0430 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u2014 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0438\u0437\u0431\u0435\u0433\u0430\u0442\u044c \u0438\u0442\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0441\u0438\u043d\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0430 <code>for d in \u2026<\/code>. \u0414\u0435\u043b\u043e \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e NumPy \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0442\u043b\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0432\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 pandas \u043f\u0440\u044f\u043c\u044b\u0445 \u0438\u0442\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c.<\/p>\n<p>  \u0417\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 Portfolio \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u043c \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0441\u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a \u0438 \u043a\u0440\u0438\u0432\u0443\u044e \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0435\u043c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043e\u043c Performance. \u0414\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u044d\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0440\u044f\u0434 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043e\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430 Strategy (\u0432 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e).<\/p>\n<p>  \u041a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0443 Portfolio \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b \u043a \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0443 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432, \u043a\u0430\u043a \u0443\u0447\u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0442\u0438\u043f\u044b \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c. \u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 Strategy \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0431\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0432 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u0430. \u041f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c \u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u0446\u0435\u043d\u044b \u043b\u044e\u0431\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0431\u0430\u0440\u0430 \u0430\u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u0435\u043d, \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f (\u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0431\u0430\u0440\u0430). \u0412 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0441\u0442\u0438, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 (market) \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u0430 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0435, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c.<\/p>\n<p>  \u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043e \u0441 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435\u043c \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043b\u044e\u0431\u043e\u043c\u0443 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445-\u043b\u0438\u0431\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043b\u0438\u043a\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0411\u0435\u0437\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0441\u043d\u044f\u0442\u043e.<\/p>\n<p>  \u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u043c \u0438\u0437\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u0434:<\/p>\n<pre><code class=\"python\"># backtest.py  class Portfolio(object):     &quot;&quot;&quot;\u0410\u0431\u0441\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0439 (\u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430), \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043e\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430 Strategy.&quot;&quot;&quot;      __metaclass__ = ABCMeta      @abstractmethod     def generate_positions(self):         &quot;&quot;&quot;\u041e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u0432\u044b\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432. &quot;&quot;&quot;         raise NotImplementedError(&quot;Should implement generate_positions()!&quot;)      @abstractmethod     def backtest_portfolio(self):         &quot;&quot;&quot;\u041e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0441\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043a\u0440\u0438\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430 (\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432) \u2014 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432, \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432\/\u0443\u0431\u044b\u0442\u043a\u043e\u0432 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0431\u0430\u0440\u0430..          Produces a portfolio object that can be examined by          other classes\/functions.&quot;&quot;&quot;         raise NotImplementedError(&quot;Should implement backtest_portfolio()!&quot;) <\/code><\/pre>\n<p>  \u042d\u0442\u043e \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u0430\u0431\u0441\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432 Strategy \u0438 Portfolio. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e.<\/p>\n<p>  \u041d\u0430\u0447\u043d\u0435\u043c \u0441 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 Strategy \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c <code>RandomForecastStrategy<\/code> \u2014 \u0435\u0433\u043e \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439. \u041d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439\u0448\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0432\u043e\u0440\u043a\u0430 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430. <\/p>\n<p>  \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u043c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0439\u043b <code>random_forecast.py<\/code> \u0441 \u043a\u043e\u0434\u043e\u043c \u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044f \u0441\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438:<\/p>\n<pre><code class=\"python\"># random_forecast.py  import numpy as np import pandas as pd import Quandl   # Necessary for obtaining financial data easily  from backtest import Strategy, Portfolio  class RandomForecastingStrategy(Strategy):     &quot;&quot;&quot;\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d \u0438\u0437 Strategy \u0434\u043b\u044f \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0439 long \u0438\u043b\u0438 short.  \u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0432 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430&quot;&quot;&quot;              def __init__(self, symbol, bars):     \t&quot;&quot;&quot;Requires the symbol ticker and the pandas DataFrame of bars&quot;&quot;&quot;         self.symbol = symbol         self.bars = bars      def generate_signals(self):         &quot;&quot;&quot;\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c pandas DataFrame, \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0449\u0438\u0439 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432.&quot;&quot;&quot;         signals = pd.DataFrame(index=self.bars.index)         signals['signal'] = np.sign(np.random.randn(len(signals)))          # \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u044f\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u043d\u043e\u043b\u044c \u0434\u043b\u044f \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 NaN-\u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u043a:          signals['signal'][0:5] = 0.0         return signals <\/code><\/pre>\n<p>  \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432 \u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0439, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430 Portfolio. \u042d\u0442\u043e\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u0434\u0430 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430. \u041e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0432\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430 \u2014 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 (positions), \u043e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0431\u0430\u0440\u0430. \u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u2014 portfolio \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u0440\u0430, \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432. \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u043a\u0440\u0438\u0432\u0443\u044e \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438.<\/p>\n<p>  \u0420\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430 Portfolio \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438, \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u044b \u0438 \u0442.\u0434. \u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0447\u0435\u0442\u043a\u043e \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u0431\u0430\u0440\u0430, \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0432\u043d\u044b \u043d\u0443\u043b\u044e (\u043e\u0442\u0431\u0440\u0430\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u043a\u0430\u043b\u044c\u0437\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b, \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0438 \u0442.\u043f.), \u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0443\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0439 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438.<\/p>\n<p>  \u0414\u0430\u043b\u0435\u0435 \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430 <code>random_forecast.py<\/code>:<\/p>\n<pre><code class=\"python\"># random_forecast.py  class MarketOnOpenPortfolio(Portfolio):     &quot;&quot;&quot;\u041d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 Portfolio \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0435\u0442 100 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044f \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0443 \u043f\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u0431\u0430\u0440\u0430.      \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0432\u043d\u044b \u043d\u0443\u043b\u044e, \u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439.      \u0422\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f:     symbol - \u0410\u043a\u0446\u0438\u044f, \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e.     bars -  \u0414\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c \u0431\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439.     signals - \u0414\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c pandas \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 (1, 0, -1) \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0439 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438.     initial_capital - \u041e\u0431\u044a\u0451\u043c \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438.&quot;&quot;&quot;      def __init__(self, symbol, bars, signals, initial_capital=100000.0):         self.symbol = symbol                 self.bars = bars         self.signals = signals         self.initial_capital = float(initial_capital)         self.positions = self.generate_positions()              def generate_positions(self):     \t&quot;&quot;&quot;\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c 'positions' \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0445 \u0441\u043e 100 \u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445   {1, 0, -1} \u0438\u0437 \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430 \u0441 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c\u0438.&quot;&quot;&quot;         positions = pd.DataFrame(index=signals.index).fillna(0.0)         positions[self.symbol] = 100*signals['signal']         return positions                          def backtest_portfolio(self):     \t&quot;&quot;&quot;\u041d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u0438\u0440\u043e\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e \u2014 \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u0446\u0435\u043d\u0430\u043c \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u0440\u0430 (\u043d\u0435\u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435). \u0412\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u043e\u0442\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u044d\u0442\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u0440\u0438\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430. \u0412\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 portfolio, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d \u0434\u0430\u043b\u0435\u0435.&quot;&quot;&quot;      \t# \u0412 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0435 'pos_diff' \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c portfolio \u0434\u043b\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0438 \u0443 \u0434\u0430\u0442\u0430\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438, \u043d\u0430\u0440\u044f\u0434\u0443 \u0441 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u043e\u043c \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432         portfolio = self.positions*self.bars['Open']         pos_diff = self.positions.diff()          # \u0421 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0438 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043d\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0440\u044f\u0434\u044b 'holdings' \u0438 'cash'          portfolio['holdings'] = (self.positions*self.bars['Open']).sum(axis=1)         portfolio['cash'] = self.initial_capital - (pos_diff*self.bars['Open']).sum(axis=1).cumsum()          # \u041d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445 ('cash') \u0438 \u043e\u0442\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0432\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u0449\u0430\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0431\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c          portfolio['total'] = portfolio['cash'] + portfolio['holdings']         portfolio['returns'] = portfolio['total'].pct_change()         return portfolio <\/code><\/pre>\n<p>  \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0432\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 <code>_main_<\/code>:<\/p>\n<pre><code class=\"python\">if __name__ == &quot;__main__&quot;:     # \u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044b SPY (ETF, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043e\u043c S&P500)  \u0438\u0437 Quandl (\u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0435 'pip install Quandl'     symbol = 'SPY'     bars = Quandl.get(&quot;GOOG\/NYSE_%s&quot; % symbol, collapse=&quot;daily&quot;)      # \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0434\u043b\u044f SPY     rfs = RandomForecastingStrategy(symbol, bars)     signals = rfs.generate_signals()      # \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e SPY     portfolio = MarketOnOpenPortfolio(symbol, bars, signals, initial_capital=100000.0)     returns = portfolio.backtest_portfolio()      print returns.tail(10) <\/code><\/pre>\n<p>  \u0412\u044b\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u043d\u0438\u0436\u0435 (\u0432 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0434\u0430\u0442 \u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u043d\u0434\u043e\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438):<\/p>\n<p>  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/files\/3ad\/c60\/754\/3adc607548be40c4b047fb6a4eb7348c.png\"\/><\/p>\n<p>  \u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043a \u0443\u0431\u044b\u0442\u043a\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0438 \u043d\u0435\u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e, \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u044f \u0432\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0435\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0414\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0432 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 Performance, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0432\u0432\u043e\u0434 \u043e\u0442 Portfolio \u0438 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438.<\/p>\n<p>  \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 Portfolio \u0442\u0430\u043a, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u043d \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430\u0445 (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043f\u0440\u043e\u0441\u043a\u0430\u043b\u044c\u0437\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0430). \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u00ab\u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0436\u043e\u043a\u00bb \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0432 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 Strategy, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u044f \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432.<\/p>\n<p>  \u041d\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0432\u0441\u0435! \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 <a href=\"http:\/\/habrahabr.ru\/company\/itinvest\/blog\/\">\u043d\u0430\u0448 \u0431\u043b\u043e\u0433<\/a>.<\/p>\n<h4>\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u043e\u0432:<\/h4>\n<p>  <\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/habrahabr.ru\/post\/260581\/\">\u041a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u044f\u0437\u044b\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0435 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/habrahabr.ru\/post\/250169\/\">\u0427\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/habrahabr.ru\/post\/249299\/\">\u0427\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/habrahabr.ru\/post\/238839\/\">\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435: \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445<\/a> <\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/habrahabr.ru\/post\/224353\/\">\u041f\u043e\u0448\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<p> \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 <a href=\"https:\/\/habrahabr.ru\/post\/276151\/\"> https:\/\/habrahabr.ru\/post\/276151\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>       <a href=\"https:\/\/habrahabr.ru\/company\/itinvest\/blog\/276151\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/files\/b00\/c71\/8ca\/b00c718ca10b48069f227eb33fe33644.png\"\/><\/a><\/p>\n<p>  \u0418\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u041c\u0430\u0439\u043a \u0425\u0430\u043b\u043b\u0441-\u041c\u0443\u0440 <a href=\"https:\/\/www.quantstart.com\/articles\/Research-Backtesting-Environments-in-Python-with-pandas\">\u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b<\/a> \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0431\u043b\u043e\u0433\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435. \u041c\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043c\u044b\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-273181","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/273181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=273181"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/273181\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=273181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=273181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=273181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}