{"id":297270,"date":"2020-01-17T15:00:22","date_gmt":"2020-01-17T15:00:22","guid":{"rendered":"http:\/\/savepearlharbor.com\/?p=297270"},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T21:00:00","slug":"","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/savepearlharbor.com\/?p=297270","title":{"rendered":"\u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0432 R"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"post__text post__text-html\" id=\"post-content-body\" data-io-article-url=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/484358\/\">\n<p>\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u0434\u043b\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430 \u0438 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e. \u041e\u043d\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u0445, \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445. \u0423 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u044f\u0434 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u043a \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435, \u043a\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430, \u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u041f\u041e.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0417\u0430\u0434\u0430\u0447\u0443 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e R. \u0414\u0432\u0438\u0436\u043e\u043a \u0441 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c \u043a\u043e\u0434\u043e\u043c \u0434\u0430\u0451\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0421\u0423\u0411\u0414 \u0438\u043b\u0438 Excel, \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 (QUIK, TWS, \u043b\u044e\u0431\u043e\u0433\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441 API); \u043a\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 (\u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b, \u0431\u0430\u0437\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0430\u0439\u0442) \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u043b\u044e\u0431\u0430\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044e!<\/p>\n<p><a name=\"habracut\"><\/a>  <\/p>\n<h1 id=\"obschee-opisanie\">\u041e\u0431\u0449\u0435\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435<\/h1>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0420\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u044b \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 <code>OptPort<\/code> \u0438 <code>OptMarket<\/code>. \u041f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443, \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c \u0438 &quot;\u0433\u0440\u0435\u043a\u0438&quot;, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c. \u041f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f (\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u0438 \u0438\u043b\u0438 &quot;\u0433\u0440\u0435\u043a\u043e\u0432&quot; \u043e\u0442 \u0446\u0435\u043d\u044b \u0431\u0430\u0437\u0438\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430) \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 <code>OptProfile<\/code>. \u0412\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0438\u0441\u0443\u044e\u0442 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435\u0439.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<p>\u041f\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0435 (1) \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u2014 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435\u043c \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u041c\u043e\u0441\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a QUIK \u0438 Access. <\/p>\n<p>  <\/p>\n<h2 id=\"rynochnye-kotirovki-optmarket\">\u0420\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 OptMarket<\/h2>\n<p>  <\/p>\n<p>\u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 <code>OptMarket<\/code> \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u0434\u043b\u044f \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435\u0432\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043a \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432, \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e \u0431\u0430\u0437\u0438\u0441\u043d\u043e\u043c \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0435, \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0439 \u0434\u0430\u0442\u0435.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0411\u0435\u0437 \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<pre><code class=\"plaintext\"># \u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0435\u043c \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 (\u0434\u043e\u0441\u043a\u0443 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432) \u0438\u0437 Access brd  = GetBoard_fortsdb(ul)  # \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u043c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 OptMarket mrkt = OptMarket(ul = 'SiZ9',                     # \u0442\u0438\u043a\u0435\u0440 \u0431\u0430\u0437\u0438\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430                  ul_price = brd$ul_price,         # \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0438\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430                  board = as.tbl(brd$board),       # \u0434\u043e\u0441\u043a\u0430 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432                  now   = as.Date('2019-11-12'))   # \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0430\u044f \u0434\u0430\u0442\u0430<\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<h2 id=\"portfel-optport\">\u041f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c OptPort<\/h2>\n<p>  <\/p>\n<p>\u041f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u0431\u0430\u0437\u0438\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430. \u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u043e\u0440<br \/>  \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u0442 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a \u043f\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u043c\u0443<br \/>  \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0443. \u0421\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0443\u044e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<pre><code class=\"plaintext\"># \u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0435\u043c \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0438\u0437 Access (\u0432 \u0431\u0430\u0437\u0443 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0438\u043c\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0438\u0437 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 QUIK) trades = GetTrades_fortsdb()  # \u0422.\u043a. \u0432 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0445 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0438\u043a\u0435\u0440, \u0437\u0430\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u0441\u043a\u0438 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 trades = TickerToParams_fortsboard(trades, mrkt$board)<\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<p>\u041d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u043c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 <code>OptPort<\/code>:<\/p>\n<p>  <\/p>\n<pre><code class=\"plaintext\">port = OptPort(ul = 'SiZ9',                 trades = trades,                 name = 'Spread')<\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<h1 id=\"analiz-portfelya\">\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f<\/h1>\n<p>  <\/p>\n<h2 id=\"ocenka-portfelya\">\u041e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f<\/h2>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f <code>PortPricing<\/code> \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u043c \u0446\u0435\u043d\u0430\u043c \u2014 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438\u0437 <code>OptMarket<\/code> \u0438 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0438\u0445 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c <code>OptPort<\/code>. \u0414\u043b\u044f \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u041c\u043e\u0441\u0411\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0435 \u2014 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0441\u0430\u043c\u0430 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 \u0438 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 (<code>price_at = 'theor'<\/code>).<\/p>\n<p>  <\/p>\n<pre><code class=\"plaintext\">port = PortPricing(port, mrkt, price_at = 'theor')<\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<h2 id=\"pribyl-i-greki\">\u041f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c \u0438 \u201c\u0433\u0440\u0435\u043a\u0438\u201d<\/h2>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f <code>PortValuation<\/code> \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u2014 \u043d\u0435\u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c \u0438 &quot;\u0433\u0440\u0435\u043a\u043e\u0432&quot;. \u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043f\u043e\u043b\u0435 <code>total_value<\/code> \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430 <code>OptPort<\/code>.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<pre><code class=\"plaintext\">port = PortValuation(port)  port$total_value<\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<h2 id=\"profil-portfelya---optprofile\">\u041f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u2014 OptProfile<\/h2>\n<p>  <\/p>\n<p>\u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 <code>OptProfile<\/code> \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043b\u0435 \u0446\u0435\u043d \u0431\u0430\u0437\u0438\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430. <\/p>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f <code>PlotProfile<\/code> \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044f \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 <code>ggplot2<\/code>.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<pre><code class=\"plaintext\">myprofile = OptProfile(optport  = port,                         params   = c('pl', 'delta', 'theta', 'vega'),                          ul_range = 0.05  # \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0439\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f                       )   PlotProfile(myprofile)<\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/webt\/tp\/wf\/ow\/tpwfowhgluc0hmulhz588hlnzwk.png\"><\/p>\n<p>  <\/p>\n<h2 id=\"izmenenie-sostava-portfelya\">\u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f<\/h2>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0414\u043b\u044f \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0435\u0441\u0442\u044c \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f <code>AddTrades<\/code>. \u041e\u043d\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0443 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f.<\/p>\n<pre><code class=\"plaintext\"># \u041d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430 - \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f newtrade = data.frame(ul='SiZ9', ticker='Si63500BX9', xtype='p', strike=63500,                        expdate=as.Date('2019-12-19'), tradeprice=500, q=-1 )  # \u041f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 port2 = AddTrades(port = port,                    trades = newtrade)  port2$name = 'Changed'<\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<p>\u041f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u043c. \u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f <code>JoinProfiles<\/code><br \/>  \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431\u0449\u0435\u0433\u043e \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430. <\/p>\n<p>  <\/p>\n<pre><code class=\"plaintext\"># \u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0443 \u0438 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f port2 = port2 %&gt;% PortPricing(., mrkt, price_at = 'theor') %&gt;% PortValuation(.)  # \u041f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f myprofile2 = OptProfile(optport  = port2, params = c('pl', 'delta','theta', 'vega'), ul_range = 0.05)   # \u041e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0438 profiles = JoinProfiles(list(myprofile, myprofile2))  PlotProfile(profiles)<\/code><\/pre>\n<p>  <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/webt\/fs\/pj\/bm\/fspjbmntgy-ndtnogzqnaaz7p2c.png\"><\/p>\n<p>  <\/p>\n<h1 id=\"itogo\">\u0418\u0442\u043e\u0433\u043e<\/h1>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0411\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438. \u041c\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u044d\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0438. \u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434 \u0432\u044b \u043d\u0430\u0439\u0434\u0451\u0442\u0435 \u043f\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0435 \u043d\u0438\u0436\u0435. \u0411\u043e\u043d\u0443\u0441 \u2014 \u0431\u0430\u0437\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043c\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0437 QUIK \u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433\u043e QUIK \u0434\u043b\u044f \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0421\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438:<br \/>  (1) <a href=\"https:\/\/github.com\/apxu-devil\/PositiveDelta\" rel=\"nofollow\">\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434 \u043d\u0430 GitHub<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p> \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 <a href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/484358\/\"> https:\/\/habr.com\/ru\/post\/484358\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n<div class=\"post__text post__text-html\" id=\"post-content-body\" data-io-article-url=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/484358\/\">\n<p>\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u0434\u043b\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430 \u0438 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e. \u041e\u043d\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u0445, \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445. \u0423 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u044f\u0434 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u043a \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435, \u043a\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430, \u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u041f\u041e.<\/p>\n<p>  <\/p>\n<p>\u0417\u0430\u0434\u0430\u0447\u0443 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e R. \u0414\u0432\u0438\u0436\u043e\u043a \u0441 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c \u043a\u043e\u0434\u043e\u043c \u0434\u0430\u0451\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0421\u0423\u0411\u0414 \u0438\u043b\u0438 Excel, \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 (QUIK, TWS, \u043b\u044e\u0431\u043e\u0433\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441 API); \u043a\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 (\u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b, \u0431\u0430\u0437\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0430\u0439\u0442) \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u043b\u044e\u0431\u0430\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044e!<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-297270","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/297270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=297270"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/297270\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=297270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=297270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=297270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}