{"id":324259,"date":"2021-06-03T09:00:38","date_gmt":"2021-06-03T09:00:38","guid":{"rendered":"http:\/\/savepearlharbor.com\/?p=324259"},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T21:00:00","slug":"","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/savepearlharbor.com\/?p=324259","title":{"rendered":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e ML"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"post__text post__text_v2\" id=\"post-content-body\">\n<p>\u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0439 <a href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ods\/blog\/548788\/\">\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435<\/a> \u044f \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438 ML-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u043d\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0442\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0433\u0438\u0432\u0430\u043b. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u044f \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u043c, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443\u044e \u0432\u0435\u0441\u044c \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b <a href=\"http:\/\/stocks.ml\">http:\/\/stocks.ml<\/a>. \u0414\u0438\u0441\u043a\u043b\u0435\u0439\u043c\u0435\u0440: \u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043d\u0435\u0442 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b \u0438 \u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0436\u0438\u0442\u0435\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u044b\u0442\u0430 \u0438 \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430.<\/p>\n<h2>\u041f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430<\/h2>\n<p>\u041f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0435\u0442 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0435\u043a\u0443\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0438 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0445, \u044f \u043b\u0438\u0448\u044c \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u043c, \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b, \u0447\u0435\u0433\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0441 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u044f \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0433\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439.<\/p>\n<h3>Backtesting<\/h3>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/bfc\/dd6\/361\/bfcdd6361d931d42aa988a68693cb39f.jpg\" width=\"2000\" height=\"533\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u041e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e, \u0442\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b \u043e\u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432\u0435\u043b\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c, \u0442.\u0435. \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u043c. \u0414\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439 \u044f \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442, \u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432\u0441\u043b\u0435\u043f\u0443\u044e, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u044f\u0441\u044c \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439. \u0414\u0435\u043b\u043e \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044e &#8212; \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0441 \u043a\u0443\u0447\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0432\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u043c\u043d\u0435\u0439, \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043b\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0412 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440-\u043a\u0440\u0443\u0442\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b, \u043d\u043e \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043d\u0443\u0442\u044c \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u0438 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0438\u0437\u0431\u0435\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043a \u043e\u0432\u0435\u0440\u0444\u0438\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0434 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u043b\u0435\u043f\u0443\u044e &#8212; \u044d\u0442\u043e \u0443\u0436 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0432\u0441\u0435-\u0442\u0430\u043a\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439, \u043d\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0438\u0445 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c \u0441 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b :yearh-sure.<\/p>\n<p>\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b? \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0434, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a \u0438 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0431\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430. \u0412\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0438\u043c\u0435\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c (\u0443\u0447\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0439, \u043f\u0440\u043e\u0441\u043a\u0430\u043b\u044c\u0437\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0442.\u043f.). \u042f \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0435 <a href=\"https:\/\/github.com\/mementum\/backtrader\">https:\/\/github.com\/mementum\/backtrader<\/a>. \u0412 \u043d\u0435\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u044b \u0434\u043b\u044f \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e\u043b\u044f\u043c (\u0432\u0441\u0435 \u043c\u043e\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435).<\/p>\n<h3>\u041c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438<\/h3>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/24d\/1c2\/e88\/24d1c2e8870015547d8e6fb525b864cf.jpg\" width=\"2000\" height=\"555\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u041a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u044b, \u0432\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u0430, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043f\u043e 5% \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445, \u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f 30%, \u0442\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d. \u041d\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e Profit and Loss. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0435 \u0441 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 10% \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0443\u0434\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b, \u0430 \u0441 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 90% \u0442\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435. \u041f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439, \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043c\u044b \u0443\u0432\u0438\u0434\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e PnL 100%. \u041d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f? \u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0435\u0442. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0440\u044f\u0434 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e \u0438\u0437\u043c\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f. \u041d\u0438\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u044b \u0442\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>P&amp;L. \u0421\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0441\u0430\u043c\u0430 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Sharpe ratio. \u0418\u0434\u0435\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0435 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 (\u043d\u0438\u0437\u043a\u0430\u044f \u0434\u0438\u0441\u043f\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f) \u0438 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0434\u0435\u043d\u044c \u043c\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c +10%, \u0430 \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c -20%. \u0420\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0430\u0445. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u0430\/\u0442\u0435\u0440\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c. \u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u0440\u044f\u0434 \u0438\u0437 \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 (\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u0430). \u0414\u0430\u043b\u0435\u0435 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u044f\u0434\u0430 (\u0437\u0430 \u0432\u044b\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0431\u0435\u0437\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e) \u0438 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"formula\" source=\"\\frac{\\mathop{\\mathbb{E}(R-R_f)}}{\\sigma}\" alt=\"\\frac{\\mathop{\\mathbb{E}(R-R_f)}}{\\sigma}\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/96f\/282\/1fe\/96f2821fe45e5f5a2f50b9fe0901e590.svg\" width=\"90\" height=\"43\"><\/p>\n<p>\u0427\u0435\u043c \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c &#8212; \u0442\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Max drawdown. \u041c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u041f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0447\u0435\u043c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 &#8212; \u0442\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u041d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0444\u0442\u0435\u043b\u044c \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0443\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 90%.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Alpha Beta. \u0418\u0434\u0435\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a (\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 S&amp;P500) \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442, \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442. \u0418 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0435\u0439 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441 \u0442\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0440\u043e\u0441 \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0440\u043e\u0441\u0442 (\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435) \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430. \u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u043e\u044f\u0442 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u044e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438. \u0412 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c &#8212; \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e \u0441\u0443\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b alpha \u0438 beta, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u0445\u043e\u0434 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 R_m \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 R_s \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"formula\" source=\"R_s = \\beta * R_m + \\alpha\" alt=\"R_s = \\beta * R_m + \\alpha\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/5c0\/38e\/0a3\/5c038e0a3476940ac9526f3e73b193da.svg\" width=\"132\" height=\"19\"><\/p>\n<p>\u0412 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 R_s \u0438 R_m \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u044b \u0442\u043e\u0447\u0435\u043a (R_m, R_s) \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0443\u044e \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c alpha \u0438 beta \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e. <\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/bda\/a80\/7fc\/bdaa807fc594c59e364ffa5a8a942fba.png\" width=\"922\" height=\"586\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u041d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 beta \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u0435, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0434\u0435\u043d\u044c \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 0.05, \u0442\u043e \u0438 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 0.05. \u0422\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c, \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442 beta \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443 \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f. \u0415\u0441\u043b\u0438 beta \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b, \u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0449\u0451 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u0438 \u0434\u043b\u044f \u0443\u0431\u044b\u0442\u043a\u043e\u0432. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439 \u043c\u043d\u0435 \u0431\u044b \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442 beta. <br \/>Alpha \u0436\u0435 &#8212; \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u043d\u0430\u044f \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043a\u0430, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0435\u0451 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043a\u0430\u043a \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 alpha &#8212; \u0442\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 <a href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/dbtc\/blog\/527280\/\">\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435<\/a>.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Benchmark<\/h2>\n<p>\u041f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044b, \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0431\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0438\u0445 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b. \u0422\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f\u0445 \u044f \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u0442\u043e \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435\u0434\u043b\u0438\u0432\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435\u043c, \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u043c \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0441 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043e\u043c S&amp;P500 (500 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043f\u043e \u0442\u0438\u043a\u0435\u0440\u0443 SPY). \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u043d\u0435, \u0434\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0443 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 &#8212; \u0432\u0437\u0432\u0435\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0438\u0437 60% \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 S&amp;P500 \u0438 40% \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 TLT. <\/p>\n<p>\u041f\u043e-\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u043c\u0443, \u0434\u043b\u044f \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442.\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u0442\u0440\u043e\u043d\u0443\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044b \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 (\u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0438\u0439, \u043f\u0430\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439), \u0437\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u044b, \u0437\u0430\u0441\u0442\u043e\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0435 \u0448\u0442\u0443\u043a\u0438. \u041d\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043c\u043e\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 12 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 2019 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f 2021 \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c. \u041a\u0430\u043a \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0438\u043c\u0435\u0435\u043c \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043c\u0435\u0435\u043c. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u0439, \u043d\u0430 \u043d\u0451\u043c \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043c. \u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0438 \u0431\u044d\u043d\u0447\u043c\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0438\u043c \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438:<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/725\/443\/21e\/72544321e019da782d78ed44eb21a3ab.png\" width=\"1496\" height=\"858\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<div>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"204\" width=\"204\">\n<p><strong>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"150\" width=\"150\">\n<p><strong>\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"82\" width=\"82\">\n<p><strong>Sharpe ratio<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"125\" width=\"125\">\n<p><strong>\u041c\u0430\u043a\u0441. \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p><strong>Beta<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>Alpha<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"204\" width=\"204\">\n<p>SPY<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"150\" width=\"150\">\n<p>23.34<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"82\" width=\"82\">\n<p>2.004<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"125\" width=\"125\">\n<p>34.05<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>1.0<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"204\" width=\"204\">\n<p>60% SPY + 40% TLT<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"150\" width=\"150\">\n<p>16.22<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"82\" width=\"82\">\n<p>1.31<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"125\" width=\"125\">\n<p>17.93<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.411<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.0002<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\u041a\u0430\u043a \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0443 S&amp;P500 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u044b\u0448\u0435, \u043d\u043e \u0432 \u0441\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u0432 \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435, \u0438 beta \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e 0.411. \u042d\u0442\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u043c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u043a\u0430\u043a \u044f \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0432\u044b\u0448\u0435, \u043c\u043e\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043e\u0442\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0435\u043d\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0435\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u044d\u043d\u0447\u043c\u0430\u0440\u043a \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e \u0441 S&amp;P500 (SPY). \u0423 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0435, \u043d\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u0446\u0435\u043b\u044b\u0445 34%. \u0414\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u044f \u0431\u044b \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u043b\u0438\u043b \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0435 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f.<\/p>\n<h2>\u041c\u043e\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438<\/h2>\n<p>\u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435 \u044f \u0431\u044b \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u044b \u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u0442\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438.<\/p>\n<h3>\u0414\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f<\/h3>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/8d3\/03f\/69d\/8d303f69dae8cc7d5e349f0b0485e520.png\" width=\"1548\" height=\"600\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0412\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0431\u044b \u044f\u0441\u043d\u0430\u044f \u0438 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u0430\u044f \u043c\u044b\u0441\u043b\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u044f\u0439\u0446\u0430 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0435, \u0430 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u043c. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438 (\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439, \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u0442.\u0434.), \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b (\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u044b \u0438 \u0442.\u0434) \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435. \u042f \u0436\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u0438\u0434\u0435\u044f \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0438, \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0434\u043d\u0438\u0445, \u0443\u0431\u044b\u0442\u043e\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0442\u0438 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0436\u0435\u043d\u044b \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438 \u0442\u0435\u043c \u0436\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0434\u043e\u0431\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043d\u0435\u0444\u0442\u044c, \u0438 \u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438, \u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0434\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e, \u043d\u0435 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043e\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f.<\/p>\n<p>\u0414\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u043f\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c. \u0410 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 11 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 (\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435  \u0441\u044b\u0440\u044c\u0435\u0432\u044b\u0435, \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438 \u0442.\u0434. \u041e\u0442\u0441\u043e\u0440\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e \u044d\u0442\u0438\u043c \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 \u043c\u043e\u0451\u043c \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0435\u0440\u0435 <a href=\"http:\/\/stocks.ml\/screener\">http:\/\/stocks.ml\/screener<\/a>). \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0434\u043e\u043b\u044f \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 (\u0441\u0443\u043c\u043c\u0430\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0435) \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 &#8212; \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435. \u0421\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0438 \u0434\u043e\u043b\u044e \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435 \u0443 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0439. \u0412 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435 S&amp;P500 (\u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0438\u0437 500 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439), \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0434\u043e\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430 \u0435\u0451 \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 Apple \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 2 \u0442\u0440\u043b\u043d $, \u0430  Facebook 1 \u0442\u0440\u043b\u043d $, \u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u0432 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0432\u044b\u0448\u0435. \u0410, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0438 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0431\u0449\u0435\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438. \u041f\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432:<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/71f\/7bd\/787\/71f7bd7872227963deef0a514fa0f965.png\" width=\"835\" height=\"558\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/c3e\/13e\/d84\/c3e13ed840ba2ccaa664d54d7262e65d.png\" width=\"827\" height=\"558\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u041a\u0430\u043a \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0451 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439, \u043d\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043c \u0441 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438. \u0418\u043b\u0438, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, Real Estate &#8212; \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b\u043b \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f. \u0412 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c, \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b \u0432 \u043c\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f\u0445, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430.<\/p>\n<h3>Ml-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438<\/h3>\n<p>\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e, \u0442\u043e \u044f \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438, \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0445\u043e\u0447\u0443, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u043d\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f\u0445 \u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f. \u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u044b \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0443\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c (\u0441 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f) \u044d\u0442\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u044c &#171;\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e&#187; \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>\u043f\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u0443 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u043e\u043d \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0439 (\u0438 \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>\u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0441\u043a \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u0421 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u044f \u0432 <a href=\"https:\/\/github.com\/fartuk\/ml_investment\">\u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443<\/a> \u0434\u043b\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b Yahoo Finance, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442\u043f\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043f\u0430\u0439\u043f\u043b\u0430\u0439\u043d \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 &#171;\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439&#187; \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0438 \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0443\u044e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c:<\/p>\n<pre><code class=\"python\">from ml_investment.applications.fair_marketcap_yahoo import FairMarketcapYahoo  fair_marketcap_yahoo = FairMarketcapYahoo() fair_marketcap_yahoo.execute(['AAPL', 'FB', 'MSFT'])<\/code><\/pre>\n<p>\u0414\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0441\u043a\u0430\u0447\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438, \u0438 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u043d\u0430 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430:<\/p>\n<div>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>\n<p>ticker<\/p>\n<\/th>\n<th>\n<p>date<\/p>\n<\/th>\n<th>\n<p>fair_marketcap_yahoo<\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>AAPL<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>2020-12-31<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>5.173328e+11<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>FB<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>2020-12-31<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>8.442045e+11<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>MSFT<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>2020-12-31<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>4.501329e+11<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\u0418\u0437 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Apple \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u044c 517 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 $, \u0432 \u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0430\u043a \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435. <\/p>\n<p>\u0418\u0442\u0430\u043a, \u0432 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0435\/\u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0437\u043e\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 (\u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c <code>ml_investment.applications<\/code>), \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u043d\u0438\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0432 <a href=\"https:\/\/ml-investment.readthedocs.io\/en\/latest\/applications.html\">\u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438<\/a> (\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u043d\u0430 <a href=\"http:\/\/stocks.ml\/docs\/pipelines\">\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435<\/a>). \u041a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0432\u044b\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e-\u0442\u043e \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430\u0435\u0442 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430: \u043a\u0430\u043a \u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0436\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0432 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445?<\/p>\n<h3>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f 1<\/h3>\n<p>\u0418\u0442\u0430\u043a, \u0441\u0430\u043c\u0430\u044f \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u044f \u0438\u0434\u0435\u044f &#8212; \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 (\u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439):<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"formula\" source=\"fm\\_m\\_ratio = \\frac{fair\\_marketcap}{real\\_marketcap}\" alt=\"fm\\_m\\_ratio = \\frac{fair\\_marketcap}{real\\_marketcap}\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/1be\/f3f\/f95\/1bef3ff952a6afb3e049f5cc0b48691f.svg\" width=\"254\" height=\"43\"><\/p>\n<p>\u0418, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0435 (\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b), \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435\u0434\u043e\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u0435\u0451 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c.<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/634\/5bc\/068\/6345bc068b0aa7063d545c46c335c6e4.png\" width=\"1202\" height=\"686\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u0443 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0443 \u0441 \u0438\u0434\u0435\u0435\u0439 \u0434\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043f5 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438\u0437 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043c \u0432\u0435\u0441\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e fm_m_ratio. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440:  <\/p>\n<div>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Ticker<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"252\" width=\"252\">\n<p><strong>fm_m_ratio<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>\u0414\u043e\u043b\u044f \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>HEAR<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"252\" width=\"252\">\n<p>2.947<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.049<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>NTNX<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"252\" width=\"252\">\n<p>2.143<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.035<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>IIVI<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"252\" width=\"252\">\n<p>2.012<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.033<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>XRX<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"252\" width=\"252\">\n<p>1.954<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.032<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>IAC<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"252\" width=\"252\">\n<p>1.876<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.031<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\u0418\u0437 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0430 \u0434\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f, \u0434\u043e\u043b\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0444\u0442\u0435\u043b\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 18%. \u0414\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0442\u0438\u043a\u0435\u0440\u043e\u043c HEAR \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 fm_m_ratio \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e 2.947, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438\u0442\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"formula\" source=\"part_{HEAR} = 0.18 * \\frac{2.947}{2.947 + 2.143 + 2.012 + 1.954 + 1.876} = 0.049\" alt=\"part_{HEAR} = 0.18 * \\frac{2.947}{2.947 + 2.143 + 2.012 + 1.954 + 1.876} = 0.049\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/0b3\/281\/d9a\/0b3281d9a36ab5108c394455c6e6354b.svg\" width=\"511\" height=\"41\"><\/p>\n<p>\u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 5%, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u043f\u043b\u043e\u0445\u043e \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 (\u043f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e) \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 fm_m_ratio \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 3 &#8212; \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0441\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u044f\u0432\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435-\u0442\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438\/\u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u044b, \u0430 \u043d\u0435 \u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438. \u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432. \u0422\u043e \u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u044c, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044f \u043c\u043e\u0439 <a href=\"http:\/\/stocks.ml\/screener\">\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0435\u0440<\/a>. \u0421\u043a\u0440\u0438\u043d\u0435\u0440 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442\u044c \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043f\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0438 \u0441\u043e\u0440\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043f\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c (\u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e fm_m_ratio, \u043d\u043e \u0438 \u043f\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f\u0445).<\/p>\n<p>\u0422\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c, \u043f\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u044e \u043c\u044b \u0438\u043c\u0435\u0435\u043c 55 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u0434\u043e\u043b\u044f\u043c\u0438, \u0432 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0435 \u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u0443, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c. \u0420\u0435\u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0444\u0442\u0435\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0435 30 \u0434\u043d\u0435\u0439. \u0410 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e\u043b\u044f\u043c \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u044b \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438. \u0414\u0430\u043b\u0435\u0435, \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u044b, \u0430, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0441\u044f \u0442\u043e\u043f5 (\u0438, \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, fm_m_ratio) \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430. \u0418, \u0432 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c, \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0434\u043e\u043b\u044f\u043c (\u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c &#8212; \u0432\u044b\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c, \u0434\u043b\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0435\u0441\u0430 \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0434\u043b\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 &#8212; \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c). \u041d\u0438\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0435\u0439 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438:<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/335\/ddf\/8a2\/335ddf8a267f83f9bb4654573378c31f.png\" width=\"1496\" height=\"858\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"178\" width=\"178\">\n<p><strong>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p><strong>\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p><strong>Sharpe ratio<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p><strong>\u041c\u0430\u043a\u0441. \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p><strong>Beta<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p><strong>Alpha<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"178\" width=\"178\">\n<p>SPY<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>23.34<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>2.004<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>34.05<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.0<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"178\" width=\"178\">\n<p>fm_m_ratio portfolio<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>26.71<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>2.41<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>41.39<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.06<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0001<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>\u041d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0443 S&amp;P500 (\u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0439 \u0431\u044d\u0442\u0435), \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043e\u043d \u043e\u0442\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u043b \u043e\u0442 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430, \u0430 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 41.39%, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e. \u0412\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0445\u0430\u0439\u043f\u044b \u0438 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b (\u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0422\u0435\u0441\u043b\u044b, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u044b \u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0432 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435 S&amp;P500 \u0438\u0445 \u0434\u043e\u043b\u044f \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430, \u0430 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u043b\u0438\u044f\u043b \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441).<\/p>\n<h3>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f 2<\/h3>\n<p>\u0414\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u0430 \u0435\u0449\u0451 \u0434\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u044b\u0448\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043a\u0430. \u0410 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432\u0441\u0451 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0430 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0445 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043a \u0443\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u044e \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u044b. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u0438\u0434\u0435\u044f. \u0414\u0430, \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u0430, \u043d\u043e \u043c\u044b \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430. \u0412 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0439 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b \u044d\u0442\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0432 \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u0434\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 fm_m_ratio \u043a \u0435\u0433\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c\u0443 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 10 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u043e\u0432:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"formula\" source=\"fm\\_m\\_ratio\\_rel = \\frac{fm\\_m\\_ratio}{mean(fm\\_m\\_ratio)}\" alt=\"fm\\_m\\_ratio\\_rel = \\frac{fm\\_m\\_ratio}{mean(fm\\_m\\_ratio)}\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/137\/3af\/be4\/1373afbe400297c0be38c29307ab4648.svg\" width=\"315\" height=\"45\"><\/p>\n<p>\u0410\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 fm_m_ratio_rel \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u0430, \u0447\u0435\u043c \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0435\u0451 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 fm_m_ratio \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b (\u0444\u0443\u043d\u0434\u043c\u0430\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f), \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b (\u0444\u0443\u043d\u0434\u043c\u0430\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u0434\u043e\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f). \u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0422\u0435\u0441\u043b\u0443. <\/p>\n<p>\u0421\u0430\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u0439: \u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0441\u044f  \u0442\u043e\u043f5 \u043f\u043e fm_m_ratio_rel \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0438 \u0432\u0437\u0432\u0435\u0448\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f  \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443 (\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e \u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044f  <a href=\"http:\/\/stocks.ml\/screener\">\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0435\u0440<\/a>). \u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0437\u0432\u0435\u0448\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0437 \u0432 30 \u0434\u043d\u0435\u0439. \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c  \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0438 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438:<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/cc6\/c94\/c54\/cc6c94c5499fdad947dedad63dc7722c.png\" width=\"1496\" height=\"858\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"178\" width=\"178\">\n<p><strong>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p><strong>\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p><strong>Sharpe ratio<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p><strong>\u041c\u0430\u043a\u0441. \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p><strong>Beta<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p><strong>Alpha<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"178\" width=\"178\">\n<p>SPY<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>23.34<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>2.004<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>34.05<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.0<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"178\" width=\"178\">\n<p>fm_m_ratio_rel portfolio<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>30.09<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>3.634<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>37.59<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>0.98<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p> 0.0002<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>\u041a\u0430\u043a \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441, \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u0433\u043e\u043d, \u0432\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0443 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0442\u043e \u0438 \u0443 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043a\u0430\u0447\u043e\u043a \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0436\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435. \u041e\u0434\u0438\u043d \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c \u043c\u043d\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c: \u043a \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044e \u0432\u0441\u0435 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445, \u0430 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0443 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u044d\u0448\u0435\u043b\u043e\u043d\u0430. \u0410 \u043c\u043e\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u043c \u0438 \u043e\u0442\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u044e\u0442 <s>\u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0439 \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440<\/s> \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438. \u041f\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430\u043c &#8212; \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0431\u044d\u0442\u0443 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b, \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 37.59, \u0447\u0442\u043e \u0445\u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f S&amp;P500. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e. \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0434\u043e \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432 \u044f \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0435\u0451 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0451\u043c \u043f\u043e\u0440\u0444\u0442\u0435\u043b\u0435 <a href=\"https:\/\/www.tinkoff.ru\/invest\/social\/profile\/fattakhov_artur?utm_source=share\">https:\/\/www.tinkoff.ru\/invest\/social\/profile\/fattakhov_artur?utm_source=share<\/a>. \u041d\u043e \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u043b\u0433\u043e \u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0442\u0430\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f, \u0442\u0440\u0435\u0442\u044f\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f. <\/p>\n<h3>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f 3<\/h3>\n<p>\u041a\u0430\u043a \u044f \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435, \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043c\u043e\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u043a \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0439 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442, \u0441\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u0435\u0433\u043e \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0438\u043c (\u0438 \u0441 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u0442\u043e\u0436\u0435) \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c \u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 (\u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438, \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u0438, \u043c\u0430\u0440\u0436\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0442.\u0434.) \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043f\u043d\u0438\u0438. \u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445:<\/p>\n<pre><code class=\"python\">from ml_investment.applications.fair_marketcap_diff_yahoo import FairMarketcapDiffYahoo  diff_model = FairMarketcapDiffYahoo() diff_model.execute(['AAPL', 'FB', 'MSFT'])<\/code><\/pre>\n<div>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>ticker<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>date<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>fair_marketcap_diff_yahoo<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>AAPL<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>2021-03-27<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.074486<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>FB<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>2021-03-31<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.047032<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>MSFT<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>2021-03-31<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.081824<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\u0418\u0442\u0430\u043a, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Apple \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0432\u044b\u0434\u0430\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u0445 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 7%. \u0417\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043c\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0435\u0451 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0443\u043c\u043d\u043e\u0436\u0438\u0432 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0438\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 \u043d\u0430 1.07. \u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f &#171;\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f&#187; (fair_marketcap_via_diff), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u0442\u043e\u043c\u0443, \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 1.<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/5fb\/f56\/9a0\/5fbf569a0d7c7982e17753a06a0bc8ea.png\" width=\"1271\" height=\"698\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0410 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u043c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 fair_marketcap_via_diff \u043a \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043e\u0442\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c \u0442\u043e\u043f5 \u0438\u0437 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"formula\" source=\"fmd\\_m\\_ratio = \\frac{fair\\_marketcap\\_via\\_diff}{marketcap}\" alt=\"fmd\\_m\\_ratio = \\frac{fair\\_marketcap\\_via\\_diff}{marketcap}\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/87c\/dbd\/6c6\/87cdbd6c6d0153017cae1ec348ebda9e.svg\" width=\"341\" height=\"43\"><\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/695\/6c8\/90f\/6956c890f551a9712768ddbb9ec189e5.png\" width=\"1202\" height=\"686\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0418\u0442\u0430\u043a, \u0438\u0434\u0435\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0432 \u0447\u0435\u043c-\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u0438\u043a\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0439: \u043e\u0442\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u044b, \u043d\u043e, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e, \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f. \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0436\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442: \u0434\u0430, \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043f\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430, \u043d\u0430\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0443 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c, \u0430, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e-\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435. \u0418 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f &#8212; \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u044e \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c. \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u043d\u0430 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438 \u0435\u0451 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438:<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/8b2\/af2\/6d2\/8b2af26d26f4c068e7ec32e4693b1d2c.png\" alt=\"\" title=\"\" width=\"1496\" height=\"858\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<div>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p><strong>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p><strong>\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p><strong>Sharpe ratio<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p><strong>\u041c\u0430\u043a\u0441. \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p><strong>Beta<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p><strong>Alpha<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p>SPY<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>23.34<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>2.004<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>34.05<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.0<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p>fmd_m_ratio portfolio<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>45.41<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>2.110<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>36.54<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.038<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p> 0.0007<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\u0412\u0438\u0434\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u0441\u0443\u043c\u0430\u0441\u0448\u0435\u0434\u0448\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 45%. \u0412\u0438\u0437\u0443\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0447\u0435\u0442 \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 S&amp;P500, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0431\u044d\u0442\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e\u0431 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c, \u0434\u0430 \u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0436\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0443 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430. \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u044d\u0442\u043e \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0444\u0430 \u0445\u043e\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d \u043e\u0442 \u043d\u0443\u043b\u044f (\u0446\u0435\u043b\u044b\u0445 0.07%!). \u0412\u0441\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u043e\u0431 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c &#8212; \u0433\u0434\u0435-\u0442\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430)). \u042f \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u043b \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u043b, \u043d\u043e \u044f\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u043b\u0438\u043a\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0433\u043e-\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043b, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0448\u0443 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441\u044b\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0443\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u043a\u0443 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, <s>\u0433\u0434\u0435 \u044f \u0434\u0443\u0440\u0430\u043a<\/s> \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0443\u0447\u0442\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0435.<\/p>\n<p>\u0420\u0435\u0448\u0438\u043b \u0432\u0441\u0451-\u0442\u0430\u043a\u0438 \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0448\u0430\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f. \u0410 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0435 30 \u0434\u043d\u0435\u0439, \u0430, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0435 14, 7, 1 \u0434\u0435\u043d\u044c. \u041b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0447\u0435\u043c \u0447\u0430\u0449\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0440\u0435\u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430, \u0442\u0435\u043c \u0442\u043e\u0447\u043d\u0435\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438, \u0430 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442. \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432:<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/b9d\/4a6\/516\/b9d4a6516d8e9c36fa7d7e1d010506be.png\" width=\"1496\" height=\"863\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p><strong>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p><strong>\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p><strong>Sharpe ratio<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p><strong>\u041c\u0430\u043a\u0441. \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p><strong>Beta<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p><strong>Alpha<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p>SPY<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>23.34<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>2.004<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>34.05<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.0<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p>30d<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>45.41<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>2.110<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>36.54<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.038<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0007<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p>14d<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>50.44<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>1.690<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>35.91<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.063<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0008<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p>7d<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>60.45<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>1.884<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>35.87<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.082<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0010<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"144\" width=\"144\">\n<p>1d<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"163\" width=\"163\">\n<p>62.58<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"94\" width=\"94\">\n<p>1.923<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"134\" width=\"134\">\n<p>36.66<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"89\" width=\"89\">\n<p>1.092<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.0011<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>\u041a\u0430\u043a \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438 \u0441 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0435\u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0438\u043a\u0438\u043c\u0438, \u0430 \u043f\u0440\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0443\u044e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 62% \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0438\u043a\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0431\u044b\u043b \u043f\u043b\u0430\u043d \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439, \u0430, \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0431\u044d\u0442\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b, \u0430 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u0438 sharpe \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0436\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0443 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430, \u0442\u043e \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u044f \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0443\u044e. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u0434 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043e\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0432 (\u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e 55 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 &#8212; \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435) \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0430\u0445. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043e\u043c \u043c\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432 <a href=\"https:\/\/www.tinkoff.ru\/invest\/social\/profile\/fattakhov_artur?utm_source=share\">\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u041f\u0443\u043b\u044c\u0441\u0435<\/a>. \u041d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f \u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u043c\u0443-\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0439, \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443\u044e \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0443, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435.<\/p>\n<\/div>\n<p> \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 <a href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ods\/blog\/560312\/\"> https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ods\/blog\/560312\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n<div class=\"post__text post__text_v2\" id=\"post-content-body\">\n<p>\u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0439 <a href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ods\/blog\/548788\/\">\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435<\/a> \u044f \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438 ML-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u043d\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0442\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0433\u0438\u0432\u0430\u043b. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u044f \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u043c, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443\u044e \u0432\u0435\u0441\u044c \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b <a href=\"http:\/\/stocks.ml\">http:\/\/stocks.ml<\/a>. \u0414\u0438\u0441\u043a\u043b\u0435\u0439\u043c\u0435\u0440: \u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043d\u0435\u0442 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b \u0438 \u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0436\u0438\u0442\u0435\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u044b\u0442\u0430 \u0438 \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430.<\/p>\n<h2>\u041f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430<\/h2>\n<p>\u041f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0435\u0442 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0435\u043a\u0443\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0438 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0445, \u044f \u043b\u0438\u0448\u044c \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u043c, \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b, \u0447\u0435\u0433\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0441 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u044f \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0433\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439.<\/p>\n<h3>Backtesting<\/h3>\n<figure class=\"full-width\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u041e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e, \u0442\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b \u043e\u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432\u0435\u043b\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c, \u0442.\u0435. \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u043c. \u0414\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439 \u044f \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442, \u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432\u0441\u043b\u0435\u043f\u0443\u044e, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u044f\u0441\u044c \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439. \u0414\u0435\u043b\u043e \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044e &#8212; \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0441 \u043a\u0443\u0447\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0432\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u043c\u043d\u0435\u0439, \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043b\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0412 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440-\u043a\u0440\u0443\u0442\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b, \u043d\u043e \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043d\u0443\u0442\u044c \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u0438 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0438\u0437\u0431\u0435\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043a \u043e\u0432\u0435\u0440\u0444\u0438\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0434 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u043b\u0435\u043f\u0443\u044e &#8212; \u044d\u0442\u043e \u0443\u0436 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0432\u0441\u0435-\u0442\u0430\u043a\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439, \u043d\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0438\u0445 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c \u0441 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b :yearh-sure.<\/p>\n<p>\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b? \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0434, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a \u0438 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0431\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430. \u0412\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0438\u043c\u0435\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c (\u0443\u0447\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0439, \u043f\u0440\u043e\u0441\u043a\u0430\u043b\u044c\u0437\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0442.\u043f.). \u042f \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0435 <a href=\"https:\/\/github.com\/mementum\/backtrader\">https:\/\/github.com\/mementum\/backtrader<\/a>. \u0412 \u043d\u0435\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u044b \u0434\u043b\u044f \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e\u043b\u044f\u043c (\u0432\u0441\u0435 \u043c\u043e\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435).<\/p>\n<h3>\u041c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438<\/h3>\n<figure class=\"full-width\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u041a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u044b, \u0432\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u0430, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043f\u043e 5% \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445, \u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f 30%, \u0442\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d. \u041d\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e Profit and Loss. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0435 \u0441 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 10% \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0443\u0434\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b, \u0430 \u0441 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 90% \u0442\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435. \u041f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439, \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043c\u044b \u0443\u0432\u0438\u0434\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e PnL 100%. \u041d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f? \u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0435\u0442. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0440\u044f\u0434 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e \u0438\u0437\u043c\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f. \u041d\u0438\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u044b \u0442\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>P&amp;L. \u0421\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0441\u0430\u043c\u0430 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Sharpe ratio. \u0418\u0434\u0435\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0435 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 (\u043d\u0438\u0437\u043a\u0430\u044f \u0434\u0438\u0441\u043f\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f) \u0438 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0434\u0435\u043d\u044c \u043c\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c +10%, \u0430 \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c -20%. \u0420\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0430\u0445. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u0430\/\u0442\u0435\u0440\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c. \u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u0440\u044f\u0434 \u0438\u0437 \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 (\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u0430). \u0414\u0430\u043b\u0435\u0435 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u044f\u0434\u0430 (\u0437\u0430 \u0432\u044b\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0431\u0435\u0437\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e) \u0438 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. <\/p>\n<p>\u0427\u0435\u043c \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c &#8212; \u0442\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Max drawdown. \u041c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u041f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0447\u0435\u043c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 &#8212; \u0442\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u041d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0444\u0442\u0435\u043b\u044c \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0443\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 90%.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Alpha Beta. \u0418\u0434\u0435\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a (\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 S&amp;P500) \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442, \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442. \u0418 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0435\u0439 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441 \u0442\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0440\u043e\u0441 \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0440\u043e\u0441\u0442 (\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435) \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430. \u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u043e\u044f\u0442 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u044e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438. \u0412 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c &#8212; \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e \u0441\u0443\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b alpha \u0438 beta, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u0445\u043e\u0434 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 R_m \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 R_s \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a:<\/p>\n<p>\u0412 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 R_s \u0438 R_m \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u044b \u0442\u043e\u0447\u0435\u043a (R_m, R_s) \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0443\u044e \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c alpha \u0438 beta \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e. <\/p>\n<figure class=\"full-width\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u041d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 beta \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u0435, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0434\u0435\u043d\u044c \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 0.05, \u0442\u043e \u0438 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 0.05. \u0422\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c, \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442 beta \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443 \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f. \u0415\u0441\u043b\u0438 beta \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b, \u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0449\u0451 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u0438 \u0434\u043b\u044f \u0443\u0431\u044b\u0442\u043a\u043e\u0432. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439 \u043c\u043d\u0435 \u0431\u044b \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442 beta. <br \/>Alpha \u0436\u0435 &#8212; \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u043d\u0430\u044f \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043a\u0430, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0435\u0451 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043a\u0430\u043a \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 alpha &#8212; \u0442\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 <a href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/dbtc\/blog\/527280\/\">\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435<\/a>.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Benchmark<\/h2>\n<p>\u041f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044b, \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0431\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0438\u0445 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b. \u0422\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f\u0445 \u044f \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u0442\u043e \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435\u0434\u043b\u0438\u0432\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435\u043c, \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u043c \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0441 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043e\u043c S&amp;P500 (500 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043f\u043e \u0442\u0438\u043a\u0435\u0440\u0443 SPY). \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u043d\u0435, \u0434\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0443 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 &#8212; \u0432\u0437\u0432\u0435\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0438\u0437 60% \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 S&amp;P500 \u0438 40% \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 TLT. <\/p>\n<p>\u041f\u043e-\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u043c\u0443, \u0434\u043b\u044f \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442.\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0439 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u0442\u0440\u043e\u043d\u0443\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044b \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 (\u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0438\u0439, \u043f\u0430\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439), \u0437\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u044b, \u0437\u0430\u0441\u0442\u043e\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0435 \u0448\u0442\u0443\u043a\u0438. \u041d\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043c\u043e\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 12 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 2019 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f 2021 \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c. \u041a\u0430\u043a \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0438\u043c\u0435\u0435\u043c \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043c\u0435\u0435\u043c. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u0439, \u043d\u0430 \u043d\u0451\u043c \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043c. \u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0438 \u0431\u044d\u043d\u0447\u043c\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0438\u043c \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438:<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<div>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"204\" width=\"204\">\n<p><strong>\u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"150\" width=\"150\">\n<p><strong>\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"82\" width=\"82\">\n<p><strong>Sharpe ratio<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"125\" width=\"125\">\n<p><strong>\u041c\u0430\u043a\u0441. \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430, %<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p><strong>Beta<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>Alpha<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"204\" width=\"204\">\n<p>SPY<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"150\" width=\"150\">\n<p>23.34<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"82\" width=\"82\">\n<p>2.004<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"125\" width=\"125\">\n<p>34.05<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>1.0<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td data-colwidth=\"204\" width=\"204\">\n<p>60% SPY + 40% TLT<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"150\" width=\"150\">\n<p>16.22<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"82\" width=\"82\">\n<p>1.31<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"125\" width=\"125\">\n<p>17.93<\/p>\n<\/td>\n<td data-colwidth=\"102\" width=\"102\">\n<p>0.411<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>0.0002<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\u041a\u0430\u043a \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0443 S&amp;P500 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u044b\u0448\u0435, \u043d\u043e \u0432 \u0441\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u0432 \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435, \u0438 beta \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e 0.411. \u042d\u0442\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u043c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u043a\u0430\u043a \u044f \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0432\u044b\u0448\u0435, \u043c\u043e\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043e\u0442\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0435\u043d\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0435\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u044d\u043d\u0447\u043c\u0430\u0440\u043a \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e \u0441 S&amp;P500 (SPY). \u0423 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430\u044f \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043a\u0435, \u043d\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u0446\u0435\u043b\u044b\u0445 34%. \u0414\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u044f \u0431\u044b \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u043b\u0438\u043b \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0435 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f.<\/p>\n<h2>\u041c\u043e\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438<\/h2>\n<p>\u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435 \u044f \u0431\u044b \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u044b \u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u0442\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438.<\/p>\n<h3>\u0414\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f<\/h3>\n<figure class=\"full-width\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0412\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0431\u044b \u044f\u0441\u043d\u0430\u044f \u0438 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u0430\u044f \u043c\u044b\u0441\u043b\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u044f\u0439\u0446\u0430 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0435, \u0430 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u043c. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438 (\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439, \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u0442.\u0434.), \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b (\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u044b \u0438 \u0442.\u0434) \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435. \u042f \u0436\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u0438\u0434\u0435\u044f \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0438, \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0434\u043d\u0438\u0445, \u0443\u0431\u044b\u0442\u043e\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0442\u0438 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0436\u0435\u043d\u044b \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438 \u0442\u0435\u043c \u0436\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0434\u043e\u0431\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043d\u0435\u0444\u0442\u044c, \u0438 \u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438, \u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0434\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e, \u043d\u0435 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c \u043e\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f.<\/p>\n<p>\u0414\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u043f\u043e \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c. \u0410 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 11 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 (\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435  \u0441\u044b\u0440\u044c\u0435\u0432\u044b\u0435, \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438 \u0442.\u0434. \u041e\u0442\u0441\u043e\u0440\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e \u044d\u0442\u0438\u043c \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 \u043c\u043e\u0451\u043c \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0435\u0440\u0435 <a href=\"http:\/\/stocks.ml\/screener\">http:\/\/stocks.ml\/screener<\/a>). \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0434\u043e\u043b\u044f \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 (\u0441\u0443\u043c\u043c\u0430\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0435) \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 &#8212; \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435. \u0421\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0438 \u0434\u043e\u043b\u044e \u0432 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u0435 \u0443 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0439. \u0412 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435 S&amp;P500 (\u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0438\u0437 500 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439), \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0434\u043e\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430 \u0435\u0451 \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 Apple \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 2 \u0442\u0440\u043b\u043d $, \u0430  Facebook 1 \u0442\u0440\u043b\u043d $, \u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u0432 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0432\u044b\u0448\u0435. \u0410, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0438 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0431\u0449\u0435\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438. \u041f\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432:<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n<figure class=\"full-width\"><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u041a\u0430\u043a \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0451 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439, \u043d\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043c \u0441 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438. \u0418\u043b\u0438, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, Real Estate &#8212; \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b\u043b \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f. \u0412 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c, \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b \u0432 \u043c\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f\u0445, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430.<\/p>\n<h3>Ml-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438<\/h3>\n<p>\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e, \u0442\u043e \u044f \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c <\/p>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-324259","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/324259","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=324259"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/324259\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=324259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=324259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=324259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}