{"id":494278,"date":"2026-09-10T15:31:20","date_gmt":"2026-09-10T15:31:20","guid":{"rendered":"https:\/\/savepearlharbor.com\/?p=494278"},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T21:00:00","slug":"","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/savepearlharbor.com\/?p=494278","title":{"rendered":"\u0423\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u043d\u0430 3.5\u00a0\u0447\u0430\u0441\u0430 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0451\u0434: \u043a\u0430\u043a\u00a0\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u044b\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u0443 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430\u00a0\u2014 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u00a0\u043c\u044b \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0439\u043c\u0430\u043b\u0438"},"content":{"rendered":"<div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\n<p>\u041f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 ML\u2011\u0430\u043d\u0441\u0430\u043c\u0431\u043b\u044c \u0432\u00a0\u043c\u043e\u0435\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b \u043d\u0430\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 AUC 0.78\u00a0\u2014 \u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u043d\u043e\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0434\u043b\u044f\u00a0\u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0446\u0435\u043d\u044b \u043f\u043e 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0432\u0435\u0447\u0430\u043c. \u0412\u00a0\u0431\u043e\u044e \u0442\u0430\u00a0\u0436\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0432\u00a0\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0432\u00a0\u043d\u043e\u043b\u044c. \u0420\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u00ab\u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u00a0\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438\u00bb \u0438 \u00ab\u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u00a0\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0432\u00a0\u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb\u00a0\u2014 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0439 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0447\u0438\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043c\u043f\u0442\u043e\u043c \u0432\u00a0\u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u043e\u043c ML \u043d\u0430\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044f\u0434\u0430\u0445. \u041e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u0437\u0430\u00a0\u043d\u0438\u043c \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0438\u0437\u00a0\u0442\u0440\u0451\u0445: \u043d\u0435\u0434\u043e\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u00a0\u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445, \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0432\u0448\u0438\u0439\u0441\u044f \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0438\u043b\u0438\u00a0\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445.<\/p>\n<p>\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0434\u0432\u0435 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u044b \u043c\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446. \u0412\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430\u00a0\u2014 \u0438 \u043e\u043d\u0430\u00a0\u0431\u044b\u043b\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0438\u0445\u043e, \u0447\u0442\u043e\u00a0\u0434\u043b\u044f\u00a0\u0435\u0451 \u043f\u043e\u0438\u043c\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442.<\/p>\n<p>\u041d\u0438\u0436\u0435\u00a0\u2014 \u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043c\u0438\u044f \u0431\u0430\u0433\u0430, \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431 \u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438, \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438, \u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0430\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f\u00a0\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u044b \u0432\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435.<\/p>\n<h3>\u0421\u0438\u043c\u043f\u0442\u043e\u043c<\/h3>\n<p>\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u00a0\u2014 \u0430\u043d\u0441\u0430\u043c\u0431\u043b\u044c \u0438\u0437\u00a0\u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 (LightGBM, LSTM, Transformer, TCN, PatchTST, iTransformer), \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u044b \u043d\u0430\u00a0\u0433\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0432\u0435\u0447\u0435\u0439.<\/p>\n<p>\u041d\u0430\u00a0\u0432\u0445\u043e\u0434\u0435\u00a0\u2014 32\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430: \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b, \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c, \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441\u0443\u0442\u043e\u043a, \u0430\u00a0\u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u043e\u0432 (1h\/4h)\u00a0\u2014 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434, \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443\u043c, RSI, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u00a0\u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0432\u0435\u0447\u0430\u0445 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u043c \u0431\u0430\u0440\u0430\u043c.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>\u041d\u0430\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 (11\u00a0\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438):<\/strong> \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 AUC 0.74\u20130.78\u00a0\u0438\u00a0\u043b\u0438\u0444\u0442 \u0442\u043e\u043f-10% \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e <strong>+25\u00a0\u043f.\u043f.<\/strong> \u043d\u0430\u0434 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439\u00a0\u043b\u0438\u043d\u0438\u0435\u0439.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>\u0412\u00a0\u0431\u043e\u044e (paper\u2011trading \u201c\u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440\u201d \u0432\u00a0\u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438):<\/strong> \u044d\u0434\u0436 \u043d\u0430\u00a0\u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u0445 \u0441\u0445\u043b\u043e\u043f\u044b\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0434\u043e\u00a0\u043d\u0443\u043b\u044f.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u041f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f \u043c\u044b\u0441\u043b\u044c\u00a0\u2014 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e\u0435 \u043e\u043a\u043d\u043e \u0438\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0441\u0430: \u0432\u00a0\u0431\u043e\u0435\u0432\u043e\u043c \u0446\u0438\u043a\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 500\u00a0\u0441\u0432\u0435\u0447\u0435\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0432\u0435\u0441\u044c \u0434\u0430\u0442\u0430\u0441\u0435\u0442. \u041c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0441 \u0441\u00a0\u043e\u043a\u043d\u0430\u043c\u0438 500, 1000, 2000, 4000\u00a0\u0441\u0432\u0435\u0447\u0435\u0439\u00a0\u2014 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u043d\u0435\u00a0\u0448\u0435\u043b\u043e\u0445\u043d\u0443\u043b\u0441\u044f. \u0413\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043f\u0430\u043b\u0430, \u0430\u00a0\u0440\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043d\u0435\u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u043c\u044b\u043c.<\/p>\n<h3>\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442, \u0431\u0435\u0437\u00a0\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435\u00a0\u0438\u043c\u0435\u043b\u043e \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430<\/h3>\n<p>\u041a\u00a0\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0432\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043f\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u043f\u044b\u0442: \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u043a\u0438, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u00ab\u043d\u0430 \u0433\u043b\u0430\u0437\u00bb \u043f\u043e\u00a0\u043f\u0430\u0440\u0435 \u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c, \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0448\u0443\u043c\u043e\u043c. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u043c \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u044f \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0442\u0440\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>\u041b\u0438\u0444\u0442 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438.<\/strong> Win\u2011rate \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u00a0win\u2011rate <em>\u0432\u0441\u0435\u0445 \u0431\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0442\u043e\u0433\u043e\u00a0\u0436\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0437\u0430<\/em>, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0441\u00a0\u0430\u0431\u0441\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c \u0432 50%. \u0418\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u044b\u0439 \u0430\u043f\u0442\u0440\u0435\u043d\u0434 \u043d\u0430\u00a0\u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0437\u0430\u043f\u0438\u0448\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432\u00a0\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Split\u2011half \u043f\u043e\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438.<\/strong> \u042d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0431\u0435\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0444\u0438\u0447\u0430 \u0434\u0430\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u00a0\u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u043d\u043a\u0430.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>\u041a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043d\u0430\u00a0\u0448\u0443\u043c (permutation test).<\/strong> \u041f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0443 \u043e\u0442\u0431\u043e\u0440\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432. \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433 \u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0439: \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u00ab\u044d\u0434\u0436\u0430\u00bb \u0440\u043e\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u043e\u0440 \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u00a0\u0441\u0435\u0431\u0435. \u041d\u0430 31\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b <strong>+11.3\u00a0\u043f.\u043f.<\/strong>\u00a0\u2014 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432, \u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0431\u043e\u0440, \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u00a0\u0430\u0440\u0442\u0435\u0444\u0430\u043a\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u042d\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043d\u0435\u00a0\u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0431\u0430\u0433 \u0441\u0430\u043c\u0438, \u043d\u043e\u00a0\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440, \u0431\u0435\u0437\u00a0\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043f\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435\u00a0\u0431\u044b\u043b\u043e\u00a0\u0431\u044b \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e.<\/p>\n<h3>\u0410\u043d\u0430\u0442\u043e\u043c\u0438\u044f \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438<\/h3>\n<p>\u041f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439:<\/p>\n<pre><code class=\"python\"># \u0410\u041d\u0422\u0418\u041f\u0410\u0422\u0422\u0415\u0420\u041d: \u043d\u0435\u044f\u0432\u043d\u0430\u044f \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043ehtf4_trend_s = df_t['close'].resample('4h').apply(compute_trend)df['htf4_trend'] = htf4_trend_s.reindex(df.index, method='ffill')<\/code><div class=\"code-explainer\"><a href=\"https:\/\/sourcecraft.dev\/\" class=\"tm-button code-explainer__link\" style=\"visibility: hidden;\"><img style=\"width:87px;height:14px;object-fit:cover;object-position:left;\"\/><\/a><\/div><\/pre>\n<p>\u0427\u0442\u043e\u00a0\u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><code>resample('4h')<\/code> \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044b \u0432 4-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b \u0438 \u043f\u043e\u00a0\u0443\u043c\u043e\u043b\u0447\u0430\u043d\u0438\u044e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 <strong>\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u043c<\/strong> \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043b\u0430 (\u043c\u0435\u0442\u043a\u0430 <code>12:00<\/code> \u0434\u043b\u044f\u00a0\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043b\u0430 <code>12:00\u201316:00<\/code>).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f <code>compute_trend<\/code> \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e <strong>\u0432\u0441\u0435\u043c<\/strong> \u0431\u0430\u0440\u0430\u043c \u0432\u043f\u043b\u043e\u0442\u044c \u0434\u043e <code>15:45<\/code>.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><code>reindex(..., method='ffill')<\/code> \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0451\u0434 \u043d\u0430\u00a0\u0432\u0441\u0435 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044b \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b: <code>12:00<\/code>, <code>12:15<\/code>, <code>12:30<\/code> \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0434\u0430\u043b\u0435\u0435.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<pre><code>\u0412\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0448\u043a\u0430\u043b\u0430 4-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b [12:00 - 16:00]:12:00   12:15   12:30   ...   15:30   15:45   16:00  |-------|-------|-------------|-------|-------|          ^                             ^          |                             |          \\--- \u0411\u0430\u0440 12:15 \u0423\u0416\u0415 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b ---\/               \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044e 15:45               (\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u043d\u0430 3.5 \u0447\u0430\u0441\u0430 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0451\u0434)<\/code><div class=\"code-explainer\"><a href=\"https:\/\/sourcecraft.dev\/\" class=\"tm-button code-explainer__link\" style=\"visibility: hidden;\"><img style=\"width:14px;height:14px;object-fit:cover;object-position:left;\"\/><\/a><\/div><\/pre>\n<p>\u0412\u00a0\u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0431\u0430\u0440\u0443 \u0432 <code>12:15<\/code> \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 <code>15:45<\/code>.<\/p>\n<h3>\u041f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442: \u043a\u0430\u043a\u00a0\u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u00a0\u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435<\/h3>\n<p>\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438 \u043e\u0442\u00a0\u0434\u043e\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u043a\u00a0\u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0443, \u044f \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u043b \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430 <strong>\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438<\/strong>, \u0441\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u043e\u00a0\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430 <strong>\u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u0440\u0435\u0437\u0435<\/strong>, \u043e\u0431\u0440\u0435\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0440\u043e\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u00a0\u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0439 \u0431\u0430\u0440 <img decoding=\"async\" class=\"formula inline\" source=\"t\" alt=\"t\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/cf1\/edb\/df3\/cf1edbdf3b03ecd5c37d81fc81646666.svg\" width=\"7\" height=\"12\" data-width=\"0.817\" data-height=\"1.441\" data-vertical-align=\"-0.025\" style=\"width: 0.817ex; height: 1.441ex; vertical-align: -0.025ex\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 50vw\" srcset=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/cf1\/edb\/df3\/cf1edbdf3b03ecd5c37d81fc81646666.svg 780w,&#10;       https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/cf1\/edb\/df3\/cf1edbdf3b03ecd5c37d81fc81646666.svg 781w\" loading=\"lazy\" decode=\"async\"\/>: <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"formula inline\" source=\"\\Delta(t) = \\vert{}F_{\\text{full}}(t) - F_{\\text{point-in-time}}(t)\\vert{}\" alt=\"\\Delta(t) = \\vert{}F_{\\text{full}}(t) - F_{\\text{point-in-time}}(t)\\vert{}\" src=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/787\/bae\/110\/787bae1104062ea0e0ec36001f752b3e.svg\" width=\"264\" height=\"20\" data-width=\"31.365\" data-height=\"2.347\" data-vertical-align=\"-0.65\" style=\"width: 31.365ex; height: 2.347ex; vertical-align: -0.65ex\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 50vw\" srcset=\"https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/787\/bae\/110\/787bae1104062ea0e0ec36001f752b3e.svg 780w,&#10;       https:\/\/habrastorage.org\/getpro\/habr\/upload_files\/787\/bae\/110\/787bae1104062ea0e0ec36001f752b3e.svg 781w\" loading=\"lazy\" decode=\"async\"\/><\/p>\n<p>\u0417\u0430\u0442\u0435\u043c \u0441\u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043f\u043e\u00a0\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0443 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u0440\u0430 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 4-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b (0\u00a0\u2014 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0440 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b, 15\u00a0\u2014 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439):<\/p>\n<div>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>\u041f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0431\u0430\u0440\u0430 \u0432\u00a0\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0435<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>\u0420\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 (\u043f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \/ \u0441\u0440\u0435\u0437)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>0\u00a0(\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439, 12:00)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>0.008089<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\">8\u00a0(\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430, 14:00)<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\">0.004799<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>15\u00a0(\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439, 15:45)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>0.000000<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\u0420\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043a\u00a0\u043d\u0443\u043b\u044e \u043d\u0430\u00a0\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0431\u0430\u0440\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b\u00a0\u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430, \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435\u043a\u0443\u0434\u0430\u00a0\u2014 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0451\u0442 \u043a\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c\u0443, \u0433\u0434\u0435 \u0433\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u0435\u043d (3\u00a0\u0447\u0430\u0441\u0430 45\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442). \u0422\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442\u00a0\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b\u00a0\u2014 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 <code>resample<\/code>\/<code>reindex<\/code>, \u0438 \u0441\u00a0\u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043d\u044f\u044e \u043d\u0430\u00a0\u043b\u044e\u0431\u043e\u043c \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0435 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0435\u0433\u043e \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430.<\/p>\n<p>\u041c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431\u0430<\/p>\n<p>\u041f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u043e\u0432\u00a0\u2014 \u043d\u0435\u00a0\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c: \u043d\u0430\u00a0\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e <strong>41% \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438<\/strong> \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 (<code>htf4_trend<\/code>\u00a0\u2014 18.3%, <code>htf4_mom<\/code>\u00a0\u2014 11.2%, <code>htf4_rsi<\/code>\u00a0\u2014 6.8%). \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0432\u043e\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u00ab\u0441 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0438\u043c\u00bb; \u0432\u00a0\u0431\u043e\u044e \u0443\u00a0\u043d\u0435\u0451 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u00a0\u0431\u044b\u043b\u043e\u00a0\u2014 \u0438 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435, \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0448\u0443\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0442\u0435\u0445\u00a0\u0436\u0435 \u0447\u0438\u0441\u0435\u043b. \u041e\u043d\u0430 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438, \u0430\u00a0\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u00a0\u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c.<\/p>\n<p>\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0430 \u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c:<\/p>\n<div>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>\u041c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>\u0421\u00a0\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u043e\u0439<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>\u0427\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>\u0414\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\">AUC (holdout, 11\u00a0\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432)<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\">0.7379<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>0.6345<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\">\u22120.1034<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\">AUC (\u0438\u044e\u043d\u044c\u2011\u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442)<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\">0.7263<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>0.6485<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\">\u22120.0778<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\">\u041b\u0438\u0444\u0442 \u0442\u043e\u043f-10% \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\">+24.7\u00a0\u043f.\u043f.<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><strong>+10.3\u00a0\u043f.\u043f.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\">\u221214.4\u00a0\u043f.\u043f.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\u041d\u0435\u00a0\u043d\u043e\u043b\u044c\u00a0\u2014 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b \u0432\u00a0\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u043d \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043a\u0440\u043e\u043c\u043d\u0435\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430.<\/p>\n<h3>\u0424\u0438\u043a\u0441 \u0438 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e<\/h3>\n<p>\u0424\u0438\u043a\u0441 \u043d\u0430\u00a0\u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043a\u0440\u043e\u043c\u043d\u044b\u0439\u00a0\u2014 \u043e\u0434\u0438\u043d <code>.shift(1)<\/code> \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 <code>reindex<\/code> \u043d\u0430\u00a0\u043a\u0430\u0436\u0434\u0443\u044e \u0438\u0437\u00a0\u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 htf\u2011\u0441\u0435\u0440\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u0430\u0440 \u0431\u0440\u0430\u043b \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u044e\u044e <strong>\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0443\u044e<\/strong> \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0443, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0443\u044e \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e:<\/p>\n<pre><code class=\"python\"># \u041a\u041e\u0420\u0420\u0415\u041a\u0422\u041d\u042b\u0419 \u0420\u0410\u0421\u0427\u0401\u0422: \u0431\u0435\u0440\u0451\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044bhtf4_trend_s = df_t['close'].resample('4h').apply(compute_trend).shift(1)df['htf4_trend'] = htf4_trend_s.reindex(df.index, method='ffill')<\/code><div class=\"code-explainer\"><a href=\"https:\/\/sourcecraft.dev\/\" class=\"tm-button code-explainer__link\" style=\"visibility: hidden;\"><img style=\"width:14px;height:14px;object-fit:cover;object-position:left;\"\/><\/a><\/div><\/pre>\n<p>\u041f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0430 \u0434\u0430\u0451\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0432\u043d\u043e \u043d\u043e\u043b\u044c \u043d\u0430\u00a0\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438\u00a0\u2014 \u044d\u0442\u043e \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0440\u0438\u0442\u0435\u0440\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e\u00a0\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u043d\u0430.<\/p>\n<p>\u0414\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435\u00a0\u2014 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u0430\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u0442\u043c\u043e\u0440\u0442\u0435\u043c\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c, \u043d\u043e\u00a0\u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u00a0\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>\u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434<\/strong> \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430\u00a0\u0441\u0432\u0435\u0436\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u0451\u0442 +0.05\u00a0AUC \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0431\u043e\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438\u00bb \u043e\u0431\u0435\u0441\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f: \u043e\u0431\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430\u0445.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>\u041f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0437 35\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432<\/strong>, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435, \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b AUC 0.73\u20130.78\u00a0\u2014 \u0432\u0441\u0435 \u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u044b.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>5.5\u00a0\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 GPU\u2011\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438<\/strong> \u043d\u0430\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430\u0445 \u0441\u00a0\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u043e\u0439\u00a0\u2014 \u0432\u043f\u0443\u0441\u0442\u0443\u044e.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>\u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u0432\u0435\u0442\u043a\u0430<\/strong> (long\u2011only, \u0441\u00a0\u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u00ab\u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0433\u0435\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0435\u0439 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432\u00bb \u0438 holdout win\u2011rate 59.5%)\u00a0\u0431\u044b\u043b\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e: \u043d\u0430\u00a0\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044e \u043d\u0438 \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 72\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u0431\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432. \u041d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u044d\u0434\u0436\u00a0\u0431\u044b\u043b \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u043e\u0439, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u043c.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u0418\u0437\u00a0\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e: \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0435\u00a0\u043f\u043e\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0430 <strong>\u043f\u043e\u00a0\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0430\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a<\/strong>\u00a0\u2014 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u044b \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u043c \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u00a0\u0431\u044b\u0442\u044c \u0441\u0442\u043e\u043f\u2011\u043b\u043e\u0441\u0441\u00a0\u2014 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u0442\u0440\u043e\u043d\u0443\u043b\u0430. \u041e\u043d\u0438 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430\u00a0\u0446\u0435\u043d\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0430, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u043d\u0430\u00a0\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430. \u042d\u0442\u0430\u00a0\u043b\u0438\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0443\u0446\u0435\u043b\u0435\u043b\u0430 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0442\u00a0\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430.<\/p>\n<h3>\u0427\u0442\u043e\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u00a0\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044b \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430<\/h3>\n<p>\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f\u00a0ML \u043d\u0430\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044f\u0434\u0430\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0435\u043c\u043f\u043b\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c \u043d\u0430\u00a0\u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0439 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u00a0\u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u0430\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u0430\u044f \u0432\u00a0\u043a\u043e\u0434\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: <code>resample().reindex(method='ffill')<\/code> \u0431\u0435\u0437\u00a0\u044f\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u0434\u0430\u0451\u0442 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0443 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0434\u0430, \u0430\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0435\u0451 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435\u00a0\u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e\u00a0\u0438 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0438 \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438 \u0442\u0435\u043c\u00a0\u0436\u0435 (\u0443\u0436\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c) \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u043c. \u041f\u0440\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u00a0\u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u00a0\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u0438\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0441\u043e\u043c\u00a0\u2014 \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043c, \u0433\u0434\u0435 \u0432\u044b \u0435\u0451 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442 \u00ab\u0438 \u0442\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u00bb.<\/p>\n<p>\u041f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442 \u0434\u0451\u0448\u0435\u0432\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0438 \u043b\u043e\u0432\u0438\u0442 \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u043a. \u041c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u043d\u0430\u00a0\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a \u0434\u043e\u00a0\u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a\u00a0\u043e\u043d \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0451\u0442 \u0432\u00a0\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435:<\/p>\n<pre><code class=\"python\">def check_htf_leakage(df_full, compute_fn, sample_size=500, atol=1e-9):    \"\"\"    \u0421\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438,    \u0441\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0437\u0435, \u043e\u0431\u0440\u0435\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0440.    \u041d\u0435\u043d\u0443\u043b\u0435\u0432\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 = \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435.    \"\"\"    full = compute_fn(df_full)    idxs = np.random.choice(len(df_full) - 1, size=sample_size, replace=False)    max_leak = 0.0    for idx in idxs:        val_full = full.iloc[idx]        val_pit = compute_fn(df_full.iloc[: idx + 1]).iloc[-1]        max_leak = max(max_leak, abs(val_full - val_pit))    assert np.isclose(max_leak, 0.0, atol=atol), (        f\"\u041e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0430 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u043c\u0430\u043a\u0441. \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435: {max_leak:.6f}\"    )<\/code><div class=\"code-explainer\"><a href=\"https:\/\/sourcecraft.dev\/\" class=\"tm-button code-explainer__link\" style=\"visibility: hidden;\"><img style=\"width:14px;height:14px;object-fit:cover;object-position:left;\"\/><\/a><\/div><\/pre>\n<p>\u042d\u0442\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u00a0\u0432\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c (\u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0447\u0451\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430 \u043d\u0430\u00a0\u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u0441\u0440\u0435\u0437\u0435), \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u043e\u043d \u043d\u0435\u00a0\u0433\u043e\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u00a0\u0432\u0441\u0451\u043c \u0434\u0430\u0442\u0430\u0441\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u00a0\u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438\u00a0\u2014 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u043e\u0447\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0430\u00a0\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043a\u0435 \u0431\u0430\u0440\u043e\u0432, \u043f\u0440\u0438\u00a0\u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438\u00a0\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0435\u0433\u043e \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430. \u041f\u0430\u0440\u044b \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043d\u0430\u0434 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0435\u0439, \u043e\u0431\u0440\u0435\u0447\u0451\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0448\u0435\u043d\u0435,\u00a0\u2014 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442.<\/p>\n<p><em>\u042f \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e ML\u2011 \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u043e\u0435\u0437\u0436\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043e\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0448\u043d\u0430, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043e\u00a0\u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a\u0430 \u0441\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u043c\u00a0\u2014 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e \u044d\u0442\u0430\u00a0\u0436\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0440\u0438\u0441\u043a\u2011\u0434\u0432\u0438\u0436\u043e\u043a \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0446\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u043e\u043a. \u0411\u0443\u0434\u0443 \u0440\u0430\u0434 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u00a0\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f\u0445, \u043a\u0430\u043a\u00a0\u0432\u044b \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0435\u044f\u0432\u043d\u044b\u0439 look\u2011ahead bias \u0432\u00a0\u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0439\u043f\u043b\u0430\u0439\u043d\u0430\u0445.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p>\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 <a href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/articles\/1080972\/\">https:\/\/habr.com\/ru\/articles\/1080972\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 ML\u2011\u0430\u043d\u0441\u0430\u043c\u0431\u043b\u044c \u0432\u00a0\u043c\u043e\u0435\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b \u043d\u0430\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 AUC 0.78\u00a0\u2014 \u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u043d\u043e\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0434\u043b\u044f\u00a0\u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0446\u0435\u043d\u044b \u043f\u043e 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0432\u0435\u0447\u0430\u043c. \u0412\u00a0\u0431\u043e\u044e \u0442\u0430\u00a0\u0436\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0432\u00a0\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0432\u00a0\u043d\u043e\u043b\u044c. \u0420\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u00ab\u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u00a0\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438\u00bb \u0438 \u00ab\u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u00a0\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0432\u00a0\u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb\u00a0\u2014 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0439 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0447\u0438\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043c\u043f\u0442\u043e\u043c \u0432\u00a0\u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u043e\u043c ML \u043d\u0430\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044f\u0434\u0430\u0445. \u041e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u0437\u0430\u00a0\u043d\u0438\u043c \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0438\u0437\u00a0\u0442\u0440\u0451\u0445: \u043d\u0435\u0434\u043e\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u00a0\u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445, \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0432\u0448\u0438\u0439\u0441\u044f \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0438\u043b\u0438\u00a0\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445.\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0434\u0432\u0435 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u044b \u043c\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446. \u0412\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430\u00a0\u2014 \u0438 \u043e\u043d\u0430\u00a0\u0431\u044b\u043b\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0438\u0445\u043e, \u0447\u0442\u043e\u00a0\u0434\u043b\u044f\u00a0\u0435\u0451 \u043f\u043e\u0438\u043c\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442.\u041d\u0438\u0436\u0435\u00a0\u2014 \u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043c\u0438\u044f \u0431\u0430\u0433\u0430, \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431 \u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438, \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438, \u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0430\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f\u00a0\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u044b \u0432\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435.\u0421\u0438\u043c\u043f\u0442\u043e\u043c\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u00a0\u2014 \u0430\u043d\u0441\u0430\u043c\u0431\u043b\u044c \u0438\u0437\u00a0\u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 (LightGBM, LSTM, Transformer, TCN, PatchTST, iTransformer), \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u044b \u043d\u0430\u00a0\u0433\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0432\u0435\u0447\u0435\u0439.\u041d\u0430\u00a0\u0432\u0445\u043e\u0434\u0435\u00a0\u2014 32\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430: \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b, \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c, \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441\u0443\u0442\u043e\u043a, \u0430\u00a0\u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u043e\u0432 (1h\/4h)\u00a0\u2014 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434, \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443\u043c, RSI, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u00a0\u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0432\u0435\u0447\u0430\u0445 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u043c \u0431\u0430\u0440\u0430\u043c.\u041d\u0430\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 (11\u00a0\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438): \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 AUC 0.74\u20130.78\u00a0\u0438\u00a0\u043b\u0438\u0444\u0442 \u0442\u043e\u043f-10% \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e +25\u00a0\u043f.\u043f. \u043d\u0430\u0434 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439\u00a0\u043b\u0438\u043d\u0438\u0435\u0439.\u0412\u00a0\u0431\u043e\u044e (paper\u2011trading \u201c\u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440\u201d \u0432\u00a0\u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438): \u044d\u0434\u0436 \u043d\u0430\u00a0\u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u0445 \u0441\u0445\u043b\u043e\u043f\u044b\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0434\u043e\u00a0\u043d\u0443\u043b\u044f.\u041f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f \u043c\u044b\u0441\u043b\u044c\u00a0\u2014 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e\u0435 \u043e\u043a\u043d\u043e \u0438\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0441\u0430: \u0432\u00a0\u0431\u043e\u0435\u0432\u043e\u043c \u0446\u0438\u043a\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 500\u00a0\u0441\u0432\u0435\u0447\u0435\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0432\u0435\u0441\u044c \u0434\u0430\u0442\u0430\u0441\u0435\u0442. \u041c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0441 \u0441\u00a0\u043e\u043a\u043d\u0430\u043c\u0438 500, 1000, 2000, 4000\u00a0\u0441\u0432\u0435\u0447\u0435\u0439\u00a0\u2014 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u043d\u0435\u00a0\u0448\u0435\u043b\u043e\u0445\u043d\u0443\u043b\u0441\u044f. \u0413\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043f\u0430\u043b\u0430, \u0430\u00a0\u0440\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043d\u0435\u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u043c\u044b\u043c.\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442, \u0431\u0435\u0437\u00a0\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435\u00a0\u0438\u043c\u0435\u043b\u043e \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430\u041a\u00a0\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0432\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043f\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u043f\u044b\u0442: \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u043a\u0438, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u00ab\u043d\u0430 \u0433\u043b\u0430\u0437\u00bb \u043f\u043e\u00a0\u043f\u0430\u0440\u0435 \u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c, \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0448\u0443\u043c\u043e\u043c. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u043c \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u044f \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0442\u0440\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430:\u041b\u0438\u0444\u0442 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438. Win\u2011rate \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u00a0win\u2011rate \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0431\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0442\u043e\u0433\u043e\u00a0\u0436\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0437\u0430, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0441\u00a0\u0430\u0431\u0441\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c \u0432 50%. \u0418\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u044b\u0439 \u0430\u043f\u0442\u0440\u0435\u043d\u0434 \u043d\u0430\u00a0\u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0437\u0430\u043f\u0438\u0448\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432\u00a0\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432.Split\u2011half \u043f\u043e\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u042d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0431\u0435\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0444\u0438\u0447\u0430 \u0434\u0430\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u00a0\u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u043d\u043a\u0430.\u041a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043d\u0430\u00a0\u0448\u0443\u043c (permutation test). \u041f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0443 \u043e\u0442\u0431\u043e\u0440\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432. \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433 \u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0439: \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u00ab\u044d\u0434\u0436\u0430\u00bb \u0440\u043e\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u043e\u0440 \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u00a0\u0441\u0435\u0431\u0435. \u041d\u0430 31\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b +11.3\u00a0\u043f.\u043f.\u00a0\u2014 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432, \u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0431\u043e\u0440, \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u00a0\u0430\u0440\u0442\u0435\u0444\u0430\u043a\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f.\u042d\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043d\u0435\u00a0\u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0431\u0430\u0433 \u0441\u0430\u043c\u0438, \u043d\u043e\u00a0\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440, \u0431\u0435\u0437\u00a0\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043f\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435\u00a0\u0431\u044b\u043b\u043e\u00a0\u0431\u044b \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e.\u0410\u043d\u0430\u0442\u043e\u043c\u0438\u044f \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438\u041f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439:# \u0410\u041d\u0422\u0418\u041f\u0410\u0422\u0422\u0415\u0420\u041d: \u043d\u0435\u044f\u0432\u043d\u0430\u044f \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043ehtf4_trend_s = df_t[&#8216;close&#8217;].resample(&#8216;4h&#8217;).apply(compute_trend)df[&#8216;htf4_trend&#8217;] = htf4_trend_s.reindex(df.index, method=&#8217;ffill&#8217;)\u0427\u0442\u043e\u00a0\u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442:resample(&#8216;4h&#8217;) \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044b \u0432 4-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b \u0438 \u043f\u043e\u00a0\u0443\u043c\u043e\u043b\u0447\u0430\u043d\u0438\u044e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043b\u0430 (\u043c\u0435\u0442\u043a\u0430 12:00 \u0434\u043b\u044f\u00a0\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043b\u0430 12:00\u201316:00).\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f compute_trend \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u0431\u0430\u0440\u0430\u043c \u0432\u043f\u043b\u043e\u0442\u044c \u0434\u043e 15:45.reindex(&#8230;, method=&#8217;ffill&#8217;) \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0451\u0434 \u043d\u0430\u00a0\u0432\u0441\u0435 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044b \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b: 12:00, 12:15, 12:30 \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0434\u0430\u043b\u0435\u0435.\u0412\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0448\u043a\u0430\u043b\u0430 4-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b [12:00 &#8212; 16:00]:12:00   12:15   12:30   &#8230;   15:30   15:45   16:00  |&#8212;&#8212;-|&#8212;&#8212;-|&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-|&#8212;&#8212;-|&#8212;&#8212;-|          ^                             ^          |                             |          \\&#8212; \u0411\u0430\u0440 12:15 \u0423\u0416\u0415 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b &#8212;\/               \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044e 15:45               (\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u043d\u0430 3.5 \u0447\u0430\u0441\u0430 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0451\u0434)\u0412\u00a0\u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0431\u0430\u0440\u0443 \u0432 12:15 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 15:45.\u041f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442: \u043a\u0430\u043a\u00a0\u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u00a0\u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438 \u043e\u0442\u00a0\u0434\u043e\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u043a\u00a0\u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0443, \u044f \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u043b \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438, \u0441\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u043e\u00a0\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u0440\u0435\u0437\u0435, \u043e\u0431\u0440\u0435\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0440\u043e\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u00a0\u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0439 \u0431\u0430\u0440 :  \u0417\u0430\u0442\u0435\u043c \u0441\u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043f\u043e\u00a0\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0443 15-\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u0440\u0430 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 4-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b (0\u00a0\u2014 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0440 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b, 15\u00a0\u2014 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439):\u041f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u0431\u0430\u0440\u0430 \u0432\u00a0\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0435\u0420\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 (\u043f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \/ \u0441\u0440\u0435\u0437)0\u00a0(\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439, 12:00)0.0080898\u00a0(\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430, 14:00)0.00479915\u00a0(\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439, 15:45)0.000000\u0420\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043a\u00a0\u043d\u0443\u043b\u044e \u043d\u0430\u00a0\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0431\u0430\u0440\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b\u00a0\u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430, \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435\u043a\u0443\u0434\u0430\u00a0\u2014 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0451\u0442 \u043a\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c\u0443, \u0433\u0434\u0435 \u0433\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u0435\u043d (3\u00a0\u0447\u0430\u0441\u0430 45\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442). \u0422\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442\u00a0\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b\u00a0\u2014 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 resample\/reindex, \u0438 \u0441\u00a0\u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043d\u044f\u044e \u043d\u0430\u00a0\u043b\u044e\u0431\u043e\u043c \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0435 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0435\u0433\u043e \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430.\u041c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431\u0430\u041f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u043e\u0432\u00a0\u2014 \u043d\u0435\u00a0\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c: \u043d\u0430\u00a0\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 41% \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 (htf4_trend\u00a0\u2014 18.3%, htf4_mom\u00a0\u2014 11.2%, htf4_rsi\u00a0\u2014 6.8%). \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0432\u043e\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u00ab\u0441 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0438\u043c\u00bb; \u0432\u00a0\u0431\u043e\u044e \u0443\u00a0\u043d\u0435\u0451 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u00a0\u0431\u044b\u043b\u043e\u00a0\u2014 \u0438 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435, \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0448\u0443\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0442\u0435\u0445\u00a0\u0436\u0435 \u0447\u0438\u0441\u0435\u043b. \u041e\u043d\u0430 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438, \u0430\u00a0\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u00a0\u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c.\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0430 \u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c:\u041c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0430\u0421\u00a0\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u043e\u0439\u0427\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u0414\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430AUC (holdout, 11\u00a0\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432)0.73790.6345\u22120.1034AUC (\u0438\u044e\u043d\u044c\u2011\u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442)0.72630.6485\u22120.0778\u041b\u0438\u0444\u0442 \u0442\u043e\u043f-10% \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432+24.7\u00a0\u043f.\u043f.+10.3\u00a0\u043f.\u043f.\u221214.4\u00a0\u043f.\u043f.\u041d\u0435\u00a0\u043d\u043e\u043b\u044c\u00a0\u2014 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b \u0432\u00a0\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u043d \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043a\u0440\u043e\u043c\u043d\u0435\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430.\u0424\u0438\u043a\u0441 \u0438 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0424\u0438\u043a\u0441 \u043d\u0430\u00a0\u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043a\u0440\u043e\u043c\u043d\u044b\u0439\u00a0\u2014 \u043e\u0434\u0438\u043d .shift(1) \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 reindex \u043d\u0430\u00a0\u043a\u0430\u0436\u0434\u0443\u044e \u0438\u0437\u00a0\u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 htf\u2011\u0441\u0435\u0440\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u0430\u0440 \u0431\u0440\u0430\u043b \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u044e\u044e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0443\u044e \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0443, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0443\u044e \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e:# \u041a\u041e\u0420\u0420\u0415\u041a\u0422\u041d\u042b\u0419 \u0420\u0410\u0421\u0427\u0401\u0422: \u0431\u0435\u0440\u0451\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044bhtf4_trend_s = df_t[&#8216;close&#8217;].resample(&#8216;4h&#8217;).apply(compute_trend).shift(1)df[&#8216;htf4_trend&#8217;] = htf4_trend_s.reindex(df.index, method=&#8217;ffill&#8217;)\u041f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0430 \u0434\u0430\u0451\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0432\u043d\u043e \u043d\u043e\u043b\u044c \u043d\u0430\u00a0\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438\u00a0\u2014 \u044d\u0442\u043e \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0440\u0438\u0442\u0435\u0440\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e\u00a0\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u043d\u0430.\u0414\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435\u00a0\u2014 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u0430\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u0442\u043c\u043e\u0440\u0442\u0435\u043c\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c, \u043d\u043e\u00a0\u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u00a0\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442:\u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430\u00a0\u0441\u0432\u0435\u0436\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u0451\u0442 +0.05\u00a0AUC \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0431\u043e\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438\u00bb \u043e\u0431\u0435\u0441\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f: \u043e\u0431\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430\u0445.\u041f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0437 35\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435, \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b AUC 0.73\u20130.78\u00a0\u2014 \u0432\u0441\u0435 \u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u044b.5.5\u00a0\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 GPU\u2011\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430\u0445 \u0441\u00a0\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u043e\u0439\u00a0\u2014 \u0432\u043f\u0443\u0441\u0442\u0443\u044e.\u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u0432\u0435\u0442\u043a\u0430 (long\u2011only, \u0441\u00a0\u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u00ab\u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0433\u0435\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0435\u0439 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432\u00bb \u0438 holdout win\u2011rate 59.5%)\u00a0\u0431\u044b\u043b\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e: \u043d\u0430\u00a0\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044e \u043d\u0438 \u043d\u0430\u00a0\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 72\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u0431\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432. \u041d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u044d\u0434\u0436\u00a0\u0431\u044b\u043b \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u043e\u0439, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u043c.\u0418\u0437\u00a0\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e: \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0435\u00a0\u043f\u043e\u00a0\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0430 \u043f\u043e\u00a0\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0430\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a\u00a0\u2014 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u044b \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u043c \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u00a0\u0431\u044b\u0442\u044c \u0441\u0442\u043e\u043f\u2011\u043b\u043e\u0441\u0441\u00a0\u2014 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u0442\u0440\u043e\u043d\u0443\u043b\u0430. \u041e\u043d\u0438 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430\u00a0\u0446\u0435\u043d\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0430, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u043d\u0430\u00a0\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430. \u042d\u0442\u0430\u00a0\u043b\u0438\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0443\u0446\u0435\u043b\u0435\u043b\u0430 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0442\u00a0\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430.\u0427\u0442\u043e\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u00a0\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044b \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f\u00a0ML \u043d\u0430\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044f\u0434\u0430\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0435\u043c\u043f\u043b\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c \u043d\u0430\u00a0\u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0439 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u00a0\u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u0430\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u0430\u044f \u0432\u00a0\u043a\u043e\u0434\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: resample().reindex(method=&#8217;ffill&#8217;) \u0431\u0435\u0437\u00a0\u044f\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u0434\u0430\u0451\u0442 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0443 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0434\u0430, \u0430\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0435\u0451 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435\u00a0\u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e\u00a0\u0438 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0438 \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438 \u0442\u0435\u043c\u00a0\u0436\u0435 (\u0443\u0436\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c) \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u043c. \u041f\u0440\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u00a0\u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u00a0\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u0438\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0441\u043e\u043c\u00a0\u2014 \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043c, \u0433\u0434\u0435 \u0432\u044b \u0435\u0451 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442 \u00ab\u0438 \u0442\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u00bb.\u041f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442 \u0434\u0451\u0448\u0435\u0432\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0438 \u043b\u043e\u0432\u0438\u0442 \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u043a. \u041c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u043d\u0430\u00a0\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a \u0434\u043e\u00a0\u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a\u00a0\u043e\u043d \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0451\u0442 \u0432\u00a0\u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435:def check_htf_leakage(df_full, compute_fn, sample_size=500, atol=1e-9):    &#171;&#187;&#187;    \u0421\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a, \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438,    \u0441\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0437\u0435, \u043e\u0431\u0440\u0435\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0440.    \u041d\u0435\u043d\u0443\u043b\u0435\u0432\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 = \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435.    &#171;&#187;&#187;    full = compute_fn(df_full)    idxs = np.random.choice(len(df_full) &#8212; 1, size=sample_size, replace=False)    max_leak = 0.0    for idx in idxs:        val_full = full.iloc[idx]        val_pit = compute_fn(df_full.iloc[: idx + 1]).iloc[-1]        max_leak = max(max_leak, abs(val_full &#8212; val_pit))    assert np.isclose(max_leak, 0.0, atol=atol), (        f&#187;\u041e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0430 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u043c\u0430\u043a\u0441. \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435: {max_leak:.6f}&#187;    )\u042d\u0442\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u00a0\u0432\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c (\u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0447\u0451\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430 \u043d\u0430\u00a0\u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u0441\u0440\u0435\u0437\u0435), \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u043e\u043d \u043d\u0435\u00a0\u0433\u043e\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u00a0\u0432\u0441\u0451\u043c \u0434\u0430\u0442\u0430\u0441\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u00a0\u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438\u00a0\u2014 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u043e\u0447\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0430\u00a0\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043a\u0435 \u0431\u0430\u0440\u043e\u0432, \u043f\u0440\u0438\u00a0\u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438\u00a0\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0430 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0435\u0433\u043e \u0442\u0430\u0439\u043c\u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0430. \u041f\u0430\u0440\u044b \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043d\u0430\u0434 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0435\u0439, \u043e\u0431\u0440\u0435\u0447\u0451\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0448\u0435\u043d\u0435,\u00a0\u2014 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442.\u042f \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e ML\u2011 \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u043e\u0435\u0437\u0436\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043e\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0448\u043d\u0430, \u0430\u00a0\u043d\u0435\u00a0\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043e\u00a0\u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a\u0430 \u0441\u00a0\u0431\u044d\u043a\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u043c\u00a0\u2014 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e \u044d\u0442\u0430\u00a0\u0436\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0440\u0438\u0441\u043a\u2011\u0434\u0432\u0438\u0436\u043e\u043a \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0446\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u043e\u043a. \u0411\u0443\u0434\u0443 \u0440\u0430\u0434 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u00a0\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f\u0445, \u043a\u0430\u043a\u00a0\u0432\u044b \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0435\u044f\u0432\u043d\u044b\u0439 look\u2011ahead bias \u0432\u00a0\u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0439\u043f\u043b\u0430\u0439\u043d\u0430\u0445.\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 https:\/\/habr.com\/ru\/articles\/1080972\/<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-494278","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/494278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=494278"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/494278\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=494278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=494278"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/savepearlharbor.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=494278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}