![image](http://habr.habrastorage.org/post_images/62e/765/8ac/62e7658ac343b7479d253f67c6558c7a.png)
В одном из прошлых топиков мы начали обсуждать общее устройство биржевого рынка России, а сегодня чуть подробнее взглянем на одно из его звеньев – брокерские системы. Брокерский бизнес технологичен по своей сути: клиенты выставляют заявки с использованием торговых терминалов, часто разработанных именно брокерами, а для обработки заявок и их отправки на биржу необходима автоматизированная система сбора заявок и выставления их на биржу. Такие системы, снабженные средствами авторизации и лимитирования, позволяющие смаршрутизировать заявку на рынок и дать клиенту информацию о ее статусе и о текущем состоянии его портфеля, обычно зовутся торговыми системами брокера.
Большинство заявок на современных биржах генерируются не людьми, а специально созданными торговыми роботами, которые действуют по заданному алгоритму. Для этих программ ключевым фактором является общая скорость работы, которая зависит и от оперативности самого робота, и от каналов связи, и от мощности железа, на котором он работает. Само собой, для подключения робота к торговой системе у нее должно быть API. Об этом мы сегодня и поговорим.
Зачем это нужно?
Работа робота напрямую с серверами брокера (минуя клиентские интерфейсы) позволяет ему оперативно получать данные о торгах (Market Data) и состоянии счета, быстрее обрабатывать эти данные и, на их основе, генерировать приказы на покупку или продажу, а затем отслеживать их исполнение. При такой схеме скорость торговли зависит только от скорости самого робота и каналов связи.
Технические характеристики API
Интерфейс для подключения к нашей брокерской системе создан с использованием компонентной объектной модели (COM).Это означает, что к торговым серверам можно подключить роботов, разработанных на платформах, поддерживающих эту технологию, от C++ и Delphi до Visual Basic for Application из MS Excel.
Недавно состоялся релиз новой версии API (SmartCOM 3.0), которая работает с запущенной в этом году торговой системе под названием MatriX (для ее создания мы использовали технологии IBM Data Power– об этом будет отдельный топик).
Из ключевых особенностей открытого интерфейса можно отметить следующие:
- Поддержка платформы x64.
- Работа в многопоточном окружении: все клиентские события могут вызываться из разных потоков.
- Для работы с методами интерфейсам не нужно использовать дополнительную синхронизацию, т.е. они потоко-безопасны.
- В новой версии благодаря реализации новых архитерктурных решений (это тема отдельного поста) удалось значительно улучшить быстродействие.
Виды роботов
Разработчики, занимающиеся разработкой роботов под системы разных брокеров, формируют довольно активное коммьюнити, в которое входят как отдельные энтузиасты и трейдеры, создающие роботов для своих нужд, так и компании, профессионально занимающиеся построением автоматизированных торговых систем на заказ.
В результате получается довольно много разнообразных программ, как платных, так и распространяемых свободно. Вот пара примеров:
- StockSharp —бесплатная платформа для торговых роботов и автоматизации полного цикла алготрейдинга.
- QScalp — торговый привод для анализа и скоростного выполнения операций на рынке при краткосрочной и высокочастотной биржевой торговле.
Купить торгового робота или скачать бесплатную программу, конечно, неплохая идея. Но сделать все самому – куда как более интересная и интригующая задача, не так ли?
Делаем робота
Попробуем сделать собственного простейшего робота, который будет подключаться к торговой системе, запрашивать информацию по счету и котировки, а также выставлять на биржу приказы:
using System; usingSystem.Runtime.InteropServices; using SmartCOM3Lib; namespaceSmartTest { classSmartCOMTest { StServermSmartCOMInstance; /* Инициализация */ publicSmartCOMTest() { try { /* создаем объект класса StServerClass */ mSmartCOMInstance = newStServerClass(); /* устанавливаем уровень логгирования */ mSmartCOMInstance.ConfigureClient("logLevel=5;"); /* регистрируем обработчики событий */ mSmartCOMInstance.Connected += new _IStClient_ConnectedEventHandler(mSmartCOMInstance_Connected); mSmartCOMInstance.Disconnected += new _IStClient_DisconnectedEventHandler(mSmartCOMInstance_Disconnected); mSmartCOMInstance.SetPortfolio += new _IStClient_SetPortfolioEventHandler(mSmartCOMInstance_SetPortfolio); mSmartCOMInstance.SetMyOrder += new _IStClient_SetMyOrderEventHandler(mSmartCOMInstance_SetMyOrder); mSmartCOMInstance.UpdateBidAsk += new _IStClient_UpdateBidAskEventHandler(mSmartCOMInstance_UpdateBidAsk); } catch (COMExceptionex) { /* Обработка возможных COM исключений */ } catch (Exceptionex) { /* Обработка остальных исключений */ } } /* Запускаемся */ public void Run() { try { /* Для начала нужно установить связь с сервером */ /* в случае успешного установления соединения сработает событие Connected */ mSmartCOMInstance.connect("mx.ittrade.ru", 8443, "BPXXXX", "xxxxxx"); /* далее ожидаем до тех пор, пока пользователь не нажмет Esc, что приведет к завершению программы */ while (Console.ReadKey().Key != ConsoleKey.Escape); /* отключаемся от сервера */ mSmartCOMInstance.disconnect(); } catch (COMException ex) { /* Обработка возможных COM исключений */ } catch (Exceptionex) { /* Обработкаостальныхисключений */ } } voidmSmartCOMInstance_SetPortfolio(string portfolio, double cash, double leverage, double comission, double saldo) { /* Обновление параметров портфеля */ } voidmSmartCOMInstance_Disconnected(string reason) { /* не удалось установить соединение с сервером или существующее соединение было разорвано * вследствиесетевой или других ошибок */ } voidmSmartCOMInstance_Connected() { /* соединение успешно установлено, можно подписываться на получение данных */ /* подписываемся на портфель и обновление стакана по инструменту SBER */ mSmartCOMInstance.ListenPortfolio("BPXXXX-MS-01"); mSmartCOMInstance.ListenBidAsks("SBER"); } voidmSmartCOMInstance_UpdateBidAsk(string symbol, int row, intnrows, double bid, double bidsize, double ask, double asksize) { /* обновление данных по стаканам, на которые мы подписаны */ /* например, наш робот принимает решение о покупке или продаже, * исходя из каких то событий происходящих в биржевом стакане, * тогда код будет примерно такой: */ if (/* какие-то условия в стакане */) /* ставим приказ на покупку 1 лота сбербанка по рыночной цене */ mSmartCOMInstance.PlaceOrder("BPXXXX-MS-01", "SBER", StOrder_Action.StOrder_Action_Buy, StOrder_Type.StOrder_Type_Market, StOrder_Validity.StOrder_Validity_Day, 0, 1, 0, 0); } void mSmartCOMInstance_SetMyOrder(int row, intnrows, string portfolio, string symbol, StOrder_State state, StOrder_Action action, StOrder_Type type, StOrder_Validity validity, double price, double amount, double stop, double filled, DateTimedatetime, string id, string no, int cookie) { /* Информация о судьбе наших торговых операций */ } } class Program { /* точка входа */ static void Main(string[] args) { SmartCOMTestsmartCOMTest = new SmartCOMTest(); smartCOMTest.Run(); } } }
Более полный список доступных функций API можно посмотреть здесь.
Чтобы не терять реальных денег из-за ошибок в работе робота, сначала его лучше отладить на специальном тестовом счете – безрисковой виртуальной бирже, с деньгами, акциями, фьючерсами и всем необходимым для полноценной торговли.
Работа
Человеческим глазом разобрать, что там к чему, довольно сложно, поэтому обычно для контроля работы робота используют дополнительно обычный торговый терминал.
На сегодня все. В следующий раз мы поговорим о том, что происходит «внутри» брокерской системы: как она принимает и обрабатывает заявки, как они выставляются на биржу, а также какое оборудование и ПО используются для этой работы.
P.S. Если у вас возникли какие-либо вопросы по созданию и использованию торговых роботов, то задавайте их в комментариях или напишите письмо на smartcom@itinvest.ru.Кроме того, все интересующие темы, связанные с APISmartCOMможно обсудить с разработчиком системы на Brainstorge.
ссылка на оригинал статьи http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/201702/
Добавить комментарий