Алгоритм торговли на бирже криптовалют

В github лежит база данных каждые 10 секунд на протяжении с 5 месяцев сбора цены биткоина на одной известной бирже.

Также там лежит бэктестинг алгоритм, боевой алгоритм, и кнопки купить/продать или закрыть сделку маржинальной торговли cross кошелька.

Я выкладываю данный алгоритм так как на нем не получилось заработать — все съедает коммисия. В данный момент торгую более сильным и длинным алгоритмом.

Данные такие что за час проходит 350 тиков съема данных и торговли , так как выполняеться еще механика алгоритма на 10 тиков короче час (не 360 , а 350).

t1=[(1,1)];f1=[(0,1)];f1.append(f1[-1]);t1.append(t1[-1]);v40=0;act=1.002;a=0;v3=0;v8=0;v9=0;v11=0;v4=0; v71=0;v70=0;sum12=3000;v50=0;v44=0;v40=0;price14=bitcoin[-a][1];price15=bitcoin[-a][1];price12=bitcoin[-a][1]  import pickle #file = open('/Users/andrejeremcuk/bitcoin.pkl', 'rb') #bitcoin=pickle.load(file)   def bil():      global bitcoin,fff1,ttt1,v71,v70,sum12,price12,v50,v44,v40,v4,price14,price13,price15,act,v3,v8,v9,v11,v96;     a=len(bitcoin)-391;sum12=3000;price12=bitcoin[0][1];t1=[(0,1)];f1=[(1,1)];f1.append(f1[-1]);t1.append(t1[-1]);     price12=bitcoin[-a][1];price13=price12;print(sum12);t1.append((1,1));f1.append((0,0));print(bitcoin[-a][1],a,'sell26',v3,sum12);fff1=0;ttt1=1;v44+=1;ar7=400;price15=price13;ar33=1.33;pr2=bitcoin[-a];v10=0;v67=0;act=1.002;v5=0;     for i in range(len(bitcoin)-482):#len(bitcoin)-382-0000      a=a-1;      poi=34;fas=36;at1=175;at2=350;at3=50;pat=385;ar3=3000;ar2=1.33;ar7=500;ar33=1;      if (a>0): #z       v3=v3+1;v70+=1;v71+=1;       if ((bitcoin[-a][1]/(bitcoin[-a-at1][1])>1.013)or(bitcoin[-a][1]/bitcoin[-a-at2][1]>1.01)or(bitcoin[-a][1]/bitcoin[-a-at3][1]>1.006))and(t1[-1][0]==1)and(v3>450):        if (bitcoin[-a][1]/bitcoin[-a-at3][1]>1.006): v5+=1;        price12=bitcoin[-a][1];price13=bitcoin[-a][1];t1.append((0,0));f1.append((1,1));v71=0;v3=0;print(bitcoin[-a],'up',v3,a);       if (((bitcoin[-a-at1][1])/bitcoin[-a][1]>1.013)or(bitcoin[-a-at2][1]/bitcoin[-a][1]>1.01)or(bitcoin[-a-at3][1]/bitcoin[-a][1]>1.006))and(f1[-1][0]==1)and(v3>450):        if (bitcoin[-a-at3][1]/bitcoin[-a][1]>1.006): v5+=1;        price12=bitcoin[-a][1];price13=bitcoin[-a][1];t1.append((1,1));f1.append((0,0));v71=0;v3=0;print(bitcoin[-a],'down',v3,a);       if (v3==350)and(f1[-1][0]==1)and(v71==350):#and((bitc[-a]/min(bitc[-a-50:-a])<1.003)or(price12<bitcoin[-a][1]))        sum12+=sum12*(bitcoin[-a][1]-price12)/bitcoin[-a][1];v44+=1;#sum12*=0.9995        price15=price12;price12=bitcoin[-a][1];t1.append((1,1));f1.append((1,1));v3=0;v71=1351;print(sum12,a,bitcoin[-a]);        if price12/price15>1.01: print(sum12,bitcoin[-a],price15,'up');v4+=1;       if ((v3==350)and(t1[-1][0]==1)and(v71==350))or((v3<-350)and(t1[-1][0]==1)and(100<v71<350)and(price12/price13>1.1)):#and((max(bitc[-a-50:-a])/bitc[-a]<1.003)or(price12>bitcoin[-a][1]))        sum12+=sum12*(-bitcoin[-a][1]+price12)/bitcoin[-a][1];v44+=1;#sum12*=0.9995        price15=price12;price12=bitcoin[-a][1];t1.append((1,1));f1.append((1,1));v3=0;v71=1351;print(sum12,a,bitcoin[-a]);        if price15/price12>1.01: print(sum12,bitcoin[-a],price15,'down');v4+=1;       if (10<v3<350)and(f1[-1][0]==1)and(v71<350)and(price12/bitcoin[-a][1]>act):        sum12+=sum12*(bitcoin[-a][1]-price12)/bitcoin[-a][1];v44+=1;v40+=1;#sum12*=0.9995        price15=price12;price12=bitcoin[-a][1];t1.append((1,1));f1.append((1,1));v71=1351;print(sum12,bitcoin[-a],a,act);        v3=900;        #if price12/price15<0.98: print(sum12,bitcoin[-a],price15,'up');       if (10<v3<350)and(t1[-1][0]==1)and(v71<350)and(bitcoin[-a][1]/price12>act):        sum12+=sum12*(-bitcoin[-a][1]+price12)/bitcoin[-a][1];v44+=1;v40+=1;#sum12*=0.9995        price15=price12;price12=bitcoin[-a][1];t1.append((1,1));f1.append((1,1));v71=1351;print(sum12,bitcoin[-a],a,act);        v3=900;        #if price15/price12<0.98: print(sum12,bitcoin[-a],price15,'down');       if (bitcoin[-a][1]<price13)and(t1[-1][0]==1)and(v71<350):         price13=bitcoin[-a][1];        #if price12/price13>1.003: act=0.998;print(price13,price12,a,act);        #if price12/price13>1.007: act=0.996;print(price13,price12,a,act);       if (bitcoin[-a][1]>price13)and(f1[-1][0]==1)and(v71<350):         price13=bitcoin[-a][1];        #if price13/price12>1.003: act=0.998;print(price13,price12,a,act);        #if price13/price12>1.007: act=0.996;print(price13,price12,a,act);     return a,sum12;

Далее следует очень короткий боевой алгоритм

import math ss35=[450];ss71=[450];ss99=[0];t1=[(0,0)];f1=[(0,0)];ss70=[0];pn17=[];tk=0;te=0;pn12=[]; t1=[(1,1)];f1=[(1,1)]; t1=[(0,0)];f1=[(1,1)]; #ss35=[348];ss71=[348]; #ss35=[7];ss71=[7]; tt00=[0];tt11=[1];neworder=[]    def bitcoin5():      ss35[-1]=ss35[-1]+1;ss71[-1]=ss71[-1]+1;     if ((bitcoin777[-1]/(bitcoin777[-1-175])>1.013)or(bitcoin777[-1]/bitcoin777[-1-350]>1.01)or(bitcoin777[-1]/bitcoin777[-1-50]>1.006))and(t1[-1][0]==1)and(ss35[-1]>450):      t1.append((0,0));f1.append((1,1));print(bitcoin777[-1],'up',ss35[-1]);ss71[-1]=0;ss35[-1]=0;pn17.append((bitcoin777[-1]));tt00[-1]=7;tt11[-1]=9;      if (bitcoin777[-1]/bitcoin777[-1-50]>1.006): pn12.append(1)      if (bitcoin777[-1]/bitcoin777[-1-350]>1.01): pn12.append(2)     if (((bitcoin777[-1-175])/bitcoin777[-1]>1.013)or(bitcoin777[-1-350]/bitcoin777[-1]>1.01)or(bitcoin777[-1-50]/bitcoin777[-1]>1.006))and(f1[-1][0]==1)and(ss35[-1]>450):      t1.append((1,1));f1.append((0,0));print(bitcoin777[-1],'down',ss35[-1]);ss71[-1]=0;ss35[-1]=0;pn17.append((bitcoin777[-1]));tt00[-1]=7;tt11[-1]=9;      if (bitcoin777[-1-50]/bitcoin777[-1]>1.006): pn12.append(1)      if (bitcoin777[-1-350]/bitcoin777[-1]>1.01): pn12.append(2)     if (ss35[-1]==350)and(f1[-1][0]==1)and(ss71[-1]==350):#and((bitcoin777[-1]/min(bitcoin777[-1-50:])<1.003)or(pn17[-1]<bitcoin777[-1]))      t1.append((1,1));f1.append((1,1));ss35[-1]=10;ss71[-1]=1351;print(bitcoin777[-1]);pn17.append(bitcoin777[-1]);#closed_cur();      tt00[-1]=9;tt11[-1]=9;print(bitcoin777[-1],'closed')     if (ss35[-1]==350)and(t1[-1][0]==1)and(ss71[-1]==350):#and((max(bitcoin777[-1-50:])/bitcoin777[-1]<1.003)or(pn17[-1]>bitcoin777[-1]))      t1.append((1,1));f1.append((1,1));ss35[-1]=10;ss71[-1]=1351;print(bitcoin777[-1]);pn17.append(bitcoin777[-1]);#closed_cur();      tt00[-1]=9;tt11[-1]=9;print(bitcoin777[-1],'closed')     if (10<ss35[-1]<350)and(f1[-1][0]==1)and(ss71[-1]<350)and(pn17[-1]/bitcoin777[-1]>1.002):      t1.append((1,1));f1.append((1,1));ss35[-1]=900;ss71[-1]=1351;print(bitcoin777[-1]);pn17.append(bitcoin777[-1]);#closed_cur();      tt00[-1]=9;tt11[-1]=9;print(bitcoin777[-1],'closed')     if (10<ss35[-1]<350)and(t1[-1][0]==1)and(ss71[-1]<350)and(bitcoin777[-1]/pn17[-1]>1.002):      t1.append((1,1));f1.append((1,1));ss35[-1]=900;ss71[-1]=1351;print(bitcoin777[-1]);pn17.append(bitcoin777[-1]);#closed_cur();      tt00[-1]=9;tt11[-1]=9;print(bitcoin777[-1],'closed')     if (tt11[-1]==0):      tt11[-1]='no';margn();     if (tt00[-1]==7):      tt00[-1]='nothing';cl();     return 1;

Код который снимает каждые 10 секунд данные и выполняет алгоритм

pokt77=[0];yjj2=[0]; def t77t():    while True:     time.sleep(10);pokt77[-1]+=1;     try:      bitcoin777.append(float(client7.get_margin_price_index(symbol='BTCUSDT')['price']));      etherium.append(float(client7.get_margin_price_index(symbol='ETHUSDT')['price']));      bitc79.append((etherium[-1],bitcoin777[-1]));      bitcoin5();     except: yjj2.append(len(bitcoin777));              pokt77=[0]; h77t = threading.Thread(target=t77t) h77t.daemon = True h77t.start()

Вот пример работы бэктестинга вначале было 3000 условных единиц.

(0, 44176.30092009) up 0 13444 15482.1554049406 (0, 44083.79261031) 13414 1.002 (0, 43918.98765765) down 0 13384 15486.4464856765 13034 (0, 43906.81831189) (0, 44149.79603942) up 0 7473 15448.582550742021 (0, 44042.11428356) 7298 1.002 (0, 44042.11428356) down 0 7297 15413.17815152258 (0, 44143.27996018) 7248 1.002 (0, 43747.72086905) down 0 7148 15561.382015253886 6798 (0, 43331.07527447) (0, 42804.28023472) down 0 6347 15528.933415600653 (0, 42893.72224053) 6317 1.002 (0, 42897.08071484) down 0 6307 15537.534773810892 5957 (0, 42873.33350122) (0, 42422.71593519) down 0 5421 15506.078211311313 (0, 42508.77720723) 5343 1.002 (0, 42432.19175284) down 0 4343 15458.894293577649 (0, 42561.70405863) 4323 1.002 (0, 42705.55794822) up 0 4298 15420.831352487008 (0, 42600.66644521) 4263 1.002 (0, 42532.05973575) down 0 3170 15387.462677704612 (0, 42624.29316623) 3022 1.002 (0, 42443.32547419) down 0 2901 15504.292588844086 2551 (0, 42123.50114714) (0, 42494.8470913) up 0 1857 15676.461661988647 1507 (0, 42972.03464002) 15676.461661988647 (0, 42972.03464002) 42494.8470913 up (0, 43276.31468801) up 0 142 (91, 15676.461661988647)

Суть алгоритма что если биткоин падает или растет за час на 1.01 раз (процент) то мы покупаем если за полчаса на 1.013 раз покупаем или за 7 минут на 1.006 раз.

А через 350 тиков (то есть 1 час) продаем. При этом хардкорно прописан стоплосс — 1.0002 раз.

Вот ссылка на гитхаб с данными