ВТБ получил рекордные убытки за 2022 год из-за санкций, валютных курсов и резервов

ВТБ раскрыл убыток, полученный банком в 2022 году. Он опубликовал отчётность сразу по российским и международным стандартам одновременно. Группа убыточна в обоих случаях: убыток по РСБУ после налогообложения составил 756,8 млрд рублей, по МСФО — 612,6 млрд рублей.

ВТБ попал под блокирующие санкции 24 февраля 2022 года и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес‑модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорится в сообщении ВТБ. Это связано с двумя особенностями: историческая специализация на обслуживании внешнеторгового бизнеса, в том числе крупнейших российских экспортёров, и «самый крупный в России корпоративно‑инвестиционный бизнес, зависимый от международной финансовой инфраструктуры и ориентированный на работу на глобальных рынках».

К значительным потерям в итоге привело множество факторов: блокировка иностранных активов, выбытие из периметра зарубежных «дочек», затруднения валютных расчётов с заёмщиками и клиентами, недоступность рыночных инструментов страхования валютных рисков.

Основными слагаемыми убытка группы в 613 млрд рублей стали:

— расходы по операциям с иностранной валютой и драгметаллами (300 млрд рублей, здесь и далее до вычета налогов). На фоне введения санкций ВТБ столкнулся с оттоком валюты, необходимостью покупать её сначала у Банка России, а после блокировки резервов последнего — на открытом рынке, у экспортёров.

— убытки от выбытия «дочек» (229 млрд рублей) из‑за утраты контроля над «ВТБ банк Европа» и английского VTB Capital plc;

— cоздание «экстраординарных» резервов под убытки по долговым, прочим финансовым активам и кредитным обязательствам (344 млрд рублей). Всего на резервы группа направила 514,3 млрд против 116 млрд руб. годом ранее;

— убытки от реализации процентного риска (33 млрд рублей) на фоне резкого роста ключевой ставки в конце февраля с 9,5 до 20% — она держалась на этом уровне до 8 апреля.

Основные потери ВТБ отразил в первом полугодии 2022 года, и к четвёртому кварталу группа вернулась к генерации чистой прибыли, говорится в сообщении банка.

В 2023 году ВТБ восстанавливает рентабельность бизнеса. Группа заработала за январь-февраль 91,7 млрд рублей (против 78 млрд рублей чистого убытка год назад) – это соответствует возврату на капитал в размере 36%. По предварительным результатам чистая прибыль за первый квартал составила около 140 млрд рублей.

Чистые процентные доходы за первые два месяца года составили 112,8 млрд рублей (+1,5% год к году). Чистая процентная маржа достигла 3,1%, а стоимость риска снизилась до 0,2% благодаря стабильному качеству портфеля и роспуску резервов на фоне погашений крупных кредитов.