Всем привет! На связи Срочный рынок Московской биржи. Будем вместе исследовать увлекательный мир на стыке финансов и технологий. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области финансов, энтузиастом технологий или хотите быть в «модной» теме инвестиций, знакомство с новым сервисом Московской биржи будет полезно.
Опцион — инструмент, который дает покупателю право купить или продать базовый актив по заранее установленной цене в будущем. Как он работает и для чего нужен – читайте в нашей статье.
Опционный калькулятор помогает рассчитать прибыль / убыток, комиссию от торговли опционами и даже моделировать собственные торговые стратегии.
Что умеет калькулятор?
-
Показывать краткую сводку по опциону с возможностью моделирования значения опциона, которое зависит от рыночной ситуации.
-
Показывать доску опционов и кривую волатильности.
-
Моделировать портфель инструментов на текущий момент времени, момент исполнения опционов и на произвольную дату.
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/5e4/291/ec0/5e4291ec04bc8373511908bbbd0d2027.png)
Функционал калькулятора позволяет рассчитывать показатели на сайте, однако прямое получение данных для построения автоматизированной торговой системы было недоступно, постоянно требовался контроль со стороны человека.
Перед нами встала задача – расширить функционал опционного калькулятора и дать клиентам возможность автоматически напрямую получать рассчитанные показатели для создания собственных стратегий. Теперь это стало возможным с нашим новым сервисом – бесплатным API опционного калькулятора.
Что умеет API?
-
Предоставлять перечень всех доступных опционов и их базовых активов. Трейдерам больше не нужно часами изучать сайт в поисках нужного инструмента.
-
Давать краткую сводку по опциону, в том числе теоретическую, последнюю и расчетную цены, информацию о комиссиях и коэффициентах чувствительности опциона, известных как «греки» (Дельта, Гамма, Вега, Тета, Ро), и предполагаемой волатильности (Implied Volatility).
-
Передавать доску опционов и данные по опционным сериям: объем торгов и открытый интерес по опционной серии, теоретическую цену (в рублях и пунктах), последнюю цену, внутреннюю и временную стоимость опционов, коэффициенты чувствительности (те самые «греки»).
-
Предоставлять набор точек для построения графика волатильности для серии опционов и расчетных показателей портфеля, что позволяет отслеживать возможные изменения расчетных показателей.
-
Посчитать суммарное гарантийное обеспечение по любому набору инструментов и с учетом неттирования.
-
И, наконец, собрать портфель из опционов и их базовых активов с расчетом прибыли, убытков и комиссий.
А можно пример?
Конечно! Показываем, как выглядит запрос для начала работы и получения списка базовых активов:
import requests BASE_URL = https://iss.moex.com/iss/apps/option-calc/v1 # возвращает массив объектов Asset def get_assets(asset_type: str = None, asset_subtype: str = None): url = f"{BASE_URL}/assets" if asset_type and asset_subtype: url = f"{url}?asset_type={asset_type}&asset_subtype={asset_subtype}" elif asset_type: url = f"{url}?asset_subtype={asset_type}" elif asset_subtype: url = f"{url}?asset_subtype={asset_subtype}" assets = res.json() return assets
Кому будет полезно API опционного калькулятора?
-
Трейдеры смогут использовать инструмент для принятия торговых решений на основе детальной информации о параметрах и тестирования различных сценариев.
-
Программисты могут интегрировать данные и расчеты для разработки торговых систем и других финансовых приложений.
-
Новички на срочном рынке могут познакомиться с определениями всех показателей и терминов, необходимых для понимания опционов.
Полезные ссылки:
Ответы на вопросы
Оставляйте в комментариях вопросы, на все мы дадим ответ на вебинаре, посвященному новому API, на базе Школы Московской Биржи. Видеоконференция пройдет 5 июля на платформе МТС Линк (бывш. Webinar.ru), а запись будет доступна на YouTube.
Больше полезных статей в нашем Telegram, например, рассказываем, как появились фьючерсы и причем тут рис.
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/826696/
Добавить комментарий