Как я решил вернуться в алготрейдинг после 10 летнего перерыва

Самое главное, что никакого отношения к слову алко это не имеет.
В течении нескольких лет я торговал в связке программы технического анализа AmiBroker + торговый терминал QUIK через .tri и .trr файлы в основном на фьючерсах на срочном рынке.
Не могу сказать что это было неудачным опытом, но со временем я узнал про распределение активов (Asset allocation) и понял что очень сложно соревноваться с бенчмарком в виде фондового индекса.

В теории это означает что можно купить индекс и забыть об этом, заниматься своими делами, бизнесом, семьёй — а индекс растёт (ну или падает, смотря какое время) и для этого не нужно прикладывать никаких действий.
А за связкой AmiBroker + QUIK постоянно нужно было присматривать, следить не отвалился ли адаптер импорта через .tri файл. А ещё иметь несколько виртуальных машин с установленными копиями Windows на каждой виртуалке на одном физическом компьютере для разных брокеров. Возможна была установка только одной пары AmiBroker + QUIK на одну винду. Всё это мне не особо нравилось.

В 2024 году захотелось что-то лёгкое — без Windows и современное — через API интерфейс. Желательно бесплатное для пользователя. Несколько лет назад я уже пытался узнать появились ли у российских брокеров API для работы с ними, но так и не собрался. Этой осенью я стал активно искать информацию — какой брокер имеет АПИ для работы с физлицами. Не смог найти никакой сводной таблицы и нашёл только три варианта:

• ФИНАМ

• Алор

• Тинькофф Инвестиции

• (на полноту сведений не претендую и буду рад узнать ещё варианты брокеров с АПИ)

По субъективным причинам я выбрать работать с T‑Bank Invest API (это бывший Тинькофф) через среду выполнения JavaScript Node.JS.

Немного моей истории, 2008-2012 годы: AmiBroker + QUIK

AmiBroker – это платформа для технического анализа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные индикаторы и скрипты. Она также может интегрироваться с другими программами, такими как MetaTrader, NinjaTrader и даже с торговыми терминалами, включая QUIK.

В AmiBroker’е мне очень нравилась его функция 3D Optimization Chart. На мой взгляд она позволяла избежать переподгонки показателей под кривую истории. Оптимизация в бэк-тестере поддерживалась функцией optimize. Синтаксис этой функции был следующий:

переменная = optimize("Описание", default , min , max , step );

переменная — это обычная переменная их языка AFL, которой присваивается значение, возвращаемое функцией оптимизации.
В режиме оптимизации функция optimize возвращает последовательные значения от минимума до максимума (включительно) с пошагово.
"Описание" — это строка, которая используется для идентификации переменной оптимизации и отображается как имя столбца в списке результатов оптимизации.
default — это значение по умолчанию, которое оптимизирует возврат функции в режимах исследования, индикатора, комментария, сканирования и обычного бэктеста.
min — минимальное значение оптимизируемой переменной
max — максимальное значение оптимизируемой переменной
шаг — это интервал, используемый для увеличения значения от минимума до максимума.

QUIK – это торгово-информационная система, предназначенная для предоставления участникам фондового рынка доступа к биржевым данным в реальном времени. Она используется многими брокерами и трейдерами для совершения операций на фондовых рынках.

Когда AmiBroker подключался к QUIK, он получал данные в реальном времени от торговой системы QUIK и использовал их для построения графиков, создания индикаторов и выполнения других аналитических задач. Пользователь мог также настроить систему так, чтобы она автоматически исполняла сделки через QUIK на основе определенных условий.

Для подключения AmiBroker к QUIK необходимо было установить соответствующий плагин или модуль. Это позволяло платформе AmiBroker получать данные от QUIK и обрабатывать их для дальнейшей работы.

Пример логов работы:

09.10.2009 11:00:31: [2208:2212] Получено уведомление о выполнении транзакции ,   TRANS_ID=807263520;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=NEW_ORDER;SECCODE=GMZ9;ACCOUNT=SPBFUT0087W;PRICE=37692;QUANTITY=2;OPERATION=S;CLIENT_CODE=48560/48560;TYPE=L;EXECUTION_CONDITION=;CHECK_LIMITS=;MARKET_MAKER_ORDER=;STATUS=3;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="[FORTS] Заявка N 761722396 успешно зарегистрирована"; ORDER_NUMBER=761722396; 09.10.2009 14:04:30: [2208:1172] Получено уведомление об отправке транзакции ,   TRANS_ID=2087816784;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=NEW_ORDER;SECCODE=VBZ9;ACCOUNT=SPBFUT0087W;PRICE=6333;QUANTITY=12;OPERATION=S;CLIENT_CODE=48560/48560;TYPE=L;EXECUTION_CONDITION=;CHECK_LIMITS=;MARKET_MAKER_ORDER=;STATUS=0;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="Отправлена транзакция"; 09.10.2009 14:04:30: [2208:2212] Получено уведомление о выполнении транзакции ,   TRANS_ID=2087816784;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=NEW_ORDER;SECCODE=VBZ9;ACCOUNT=SPBFUT0087W;PRICE=6333;QUANTITY=12;OPERATION=S;CLIENT_CODE=48560/48560;TYPE=L;EXECUTION_CONDITION=;CHECK_LIMITS=;MARKET_MAKER_ORDER=;STATUS=3;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="[FORTS] Заявка N 763167846 успешно зарегистрирована"; ORDER_NUMBER=763167846; 09.10.2009 15:10:10: [2208:1172] Завершен процесс отправления транзакций из файла ,   Входной файл-"C:\Program Files\Quik5\MTS\input.tri", Выходной файл-"C:\Program Files\Quik5\MTS\output.tro", Файл с журналом-"C:\Program Files\Quik5\MTS\log.trr", отправлено транзакций-3, выполнено транзакций-3

Насколько я понимаю AmiBroker (создан в Польше) уже несколько лет не обновляется: последний выпуск в 2015 году, а обновления в 2017 году.

QUIKом я уже очень давно не пользовался, но по скриншотам на сайте я понял что программа внешне за последние годы не особенно изменилась.

Ещё немного моей истории, 2008-2012 годы: КБ ПАУК и Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Раньше я был активным пользователем форума КБ ПАУК. Вот даже нашёл HTML файл с интересующей меня темой, который пролежал 20 лет:

Я много изучал тему посвященную AmiBroker’у. И спрашивал там (привет Олег 000). Выкладывал примеры из бумажного журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES.

Сейчас, в 2024 году форум недоступен, но если кто-то хочет ностальгии, то нашёл его архивную копию.

Правда архивная копия немного бесполезна, потому что самые интересные разделы открывались только после входа по логину и паролю.

2024 год, сейчас: T‑Bank Invest API + неофициальный SDK Node.JS. Описание функций торгового робота

Осенью 2024 года решил написать торгового бота, создать структуру программы которая будет работать через API брокера.

Торговый робот должен содержать:

1. Список бумаг — с которым он будет работать.

2. Условие покупки.

3. Условие продажи.

4. CSV файл учёта

5. Управление деньгами — процент входа.

6. Логирование всех действий.

7. Отображение информации, скорее всего через веб-сервер.

8. Иметь модуль бектестинга.

T‑Bank Invest API + Node.JS:

Решил пока не лезть в срочный рынок и попробовать поработать с самими оборотистыми акциями на Московской бирже. Остаётся только их найти.

В этой статья я распишу как создал два модуля на Node.js:

1. Взаимодействие с T‑Bank Invest APItinkoffClient.js

2. Модуль, который ищет акции с самым большим оборотом за три последних месяца searchTradingVolumes.js

Проект представлен на Гитхабе: https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot.

SilverFir-TradingBot\src\grpc\tinkoffClient.js

Модуль tinkoffClient.js — это специализированный клиент, разработанный для взаимодействия с T‑Bank Invest API, российской брокерской платформой. Основная цель этого модуля — предоставить боту на основе Node.js, доступ к финансовым данным для алгоритмической торговли или анализа рынка.

Вот его функциональность:

Основные функции:

1. Авторизация и настройка:

• Модуль использует API-токены для аутентификации.

• Он поддерживает как тестовую (песочницу), так и продовую среду, хотя по умолчанию он использует среду песочницы.

• Заголовки API включают необходимый токен авторизации и тип контента для JSON-коммуникации.

2. Универсальный механизм вызова API:

• Метод callApi() служит гибкой утилитой для отправки POST-запросов на конечные точки API Tinkoff.

• Он обрабатывает отправку полезной нагрузки и отчеты об ошибках, предоставляя подробную обратную связь по сбоям (через журналы).

3. Извлечение данных «японских свечей»:

• Метод getCandles() извлекает данные свечей для заданного финансового инструмента (тикера) за указанные интервалы.

• Он вычисляет временной диапазон на основе предоставленного интервала и извлекает серию свечей из сервиса рыночных данных. Это необходимо для анализа рынка, технических индикаторов и торговых стратегий.

• Обрабатывает до 1000 свечей за запрос и обеспечивает регистрацию ошибок, если запрос не выполняется или возвращает пустые данные.

Зависимости и утилиты:

• Moment.js: Используется для форматирования дат и расчета временных диапазонов, что имеет решающее значение при работе с финансовыми данными за различные периоды времени.

• Axios: Обрабатывает HTTP-запросы к конечным точкам API.

• Службы ведения журналов: реализует настраиваемую систему журналов для вывода файлов и консоли, помогая в отладке и отслеживании операций.

SilverFir-TradingBot\src\searchTradingVolumes.js

Модуль searchTradingVolumes.js является частью SilverFir-TradingBot, разработан для определения акций на Московской бирже (MOEX) с наибольшими объемами торгов за последние три месяца. Нужен чтобы отбросить неликвид.

Вот подробный обзор функций модуля:

Основные функции:

1. Фильтрация акций с MOEX (Московской биржи):

• Модуль использует T‑Bank Invest API для получения полного списка доступных акций.

• Фильтрует результаты, чтобы сосредоточиться конкретно на акциях, торгуемых на REAL_EXCHANGE_MOEX, гарантируя, что будут рассмотрены только акции Мосбиржи.

• Отфильтрованный список включает в себя важную информацию, такую ​​как FIGI (глобальный идентификатор финансового инструмента), тикер, ISIN и название, которые затем регистрируются для отслеживания и анализа.

2. Извлечение исторических данных по объему торгов:

• Для каждой акции, идентифицированной на этапе фильтрации, модуль извлекает ежедневные данные свечей (OHLCV — открытие, максимум, минимум, закрытие, объем) с помощью T‑Bank Invest API.

• Он извлекает данные за последние три месяца, рассчитывая общий объем торгов за этот период.

• Этот шаг имеет решающее значение для измерения рыночной активности и определения наиболее активно торгуемых акций.

3. Определение 15 лучших акций по объему:

• После сбора данных по объему торгов модуль ранжирует все акции на основе их общего объема торгов за трехмесячный период.

• Затем он выбирает 15 лучших акций, которые считаются имеющими самый высокий оборот, что делает их наиболее активными на рынке.

4. Ведение журнала и подготовка конфигурации:

• 15 лучших акций регистрируются с соответствующими тикерами и идентификаторами FIGI для дальнейшего использования.

• Эти данные также подготавливаются для включения в конфигурацию бота, что позволяет легко интегрировать их в другие части торговой стратегии.

Зависимости и утилиты:

• Moment.js: используется для манипулирования датами, в частности для генерации временных диапазонов (три месяца) для запросов исторических данных.

• TinkoffClient: это выделенный клиент бота для взаимодействия с API Tinkoff Invest, облегчающий коммуникацию, необходимую для получения данных по акциям и свечам.

• Служба пользовательского ведения журнала: модуль использует систему ведения журнала, которая регистрирует информацию как в консоли, так и во внешних файлах, помогая отслеживать фильтрацию акций, расчеты объема и любые ошибки, возникающие во время взаимодействия с API.

Результат выполнения скрипта searchTradingVolumes.js

2024-10-06 07:25:48 [INFO]: Отфильтрованных акций 170 штук. 2024-10-06 07:25:50 [INFO]: Топ 15 акций по объему за последние три месяца: [   {     "ticker": "GRNT",     "figi": "TCS10A0JV532",     "totalVolume": 7092179306   },   {     "ticker": "VTBR",     "figi": "BBG004730ZJ9",     "totalVolume": 5906896857   },   {     "ticker": "MTLR",     "figi": "BBG004S68598",     "totalVolume": 5047115732   },   {     "ticker": "UWGN",     "figi": "BBG008HD3V85",     "totalVolume": 4423660125   },   {     "ticker": "RNFT",     "figi": "BBG00F9XX7H4",     "totalVolume": 1775061013   },   {     "ticker": "EUTR",     "figi": "TCS00A1002V2",     "totalVolume": 1270913208   },   {     "ticker": "SNGSP",     "figi": "BBG004S681M2",     "totalVolume": 1092911599   },   {     "ticker": "GAZP",     "figi": "BBG004730RP0",     "totalVolume": 1027429605   },   {     "ticker": "ROSN",     "figi": "BBG004731354",     "totalVolume": 983187493   },   {     "ticker": "SBER",     "figi": "BBG004730N88",     "totalVolume": 940111321   },   {     "ticker": "SGZH",     "figi": "BBG0100R9963",     "totalVolume": 929574444   },   {     "ticker": "AFLT",     "figi": "BBG004S683W7",     "totalVolume": 632806638   },   {     "ticker": "VKCO",     "figi": "TCS00A106YF0",     "totalVolume": 595704137   },   {     "ticker": "RUAL",     "figi": "BBG008F2T3T2",     "totalVolume": 542242519   },   {     "ticker": "TATN",     "figi": "BBG004RVFFC0",     "totalVolume": 538004844   } ] 2024-10-06 07:25:50 [INFO]:   Вставка в config.js:  2024-10-06 07:25:50 [INFO]:  securitiesToMonitorTikerArray: ["GRNT","VTBR","MTLR","UWGN","RNFT","EUTR","SNGSP","GAZP","ROSN","SBER","SGZH","AFLT","VKCO","RUAL","TATN"] 2024-10-06 07:25:50 [INFO]:  securitiesToMonitorFigiArray: ["TCS10A0JV532","BBG004730ZJ9","BBG004S68598","BBG008HD3V85","BBG00F9XX7H4","TCS00A1002V2","BBG004S681M2","BBG004730RP0","BBG004731354","BBG004730N88","BBG0100R9963","BBG004S683W7","TCS00A106YF0","BBG008F2T3T2","BBG004RVFFC0"] 2024-10-06 07:25:50 [INFO]:   Для использования в скрипте download_md.sh в одну колонку: TCS10A0JV532 BBG004730ZJ9 BBG004S68598 BBG008HD3V85 BBG00F9XX7H4 TCS00A1002V2 BBG004S681M2 BBG004730RP0 BBG004731354 BBG004730N88 BBG0100R9963 BBG004S683W7 TCS00A106YF0 BBG008F2T3T2 BBG004RVFFC0 

Итоги

Проект представлен на Гитхабе: https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot. Новые модули будут загружаться по мере написания и тестирования.

Модуль tinkoffClient.js для T‑Bank Invest API представлен пока только частично.

Автор: Михаил Шардин

7 октября 2024 г.