Поскольку хочу использовать для среднесрочной алгоритмической торговли на российском рынке скрипт — робота, то мне необходимо получать от брокера актуальную информацию о текущих ценах и сопутствующую информацию:
-
Время работы биржи через
InstrumentsService/TradingSchedules. -
Основную информацию об инструменте через
InstrumentsService/GetInstrumentBy. -
Последнюю котировку по инструменту через
MarketDataService/GetLastPrices. -
Торговые лоты — это определенное количество акций, которые можно купить или продать в рамках одной сделки.
-
Свечи по инструменту для разных временных интервалов через
MarketDataService/GetCandles. -
Технические индикаторы через
MarketDataService/GetTechAnalysis. -
Понятное имя инструмента через
InstrumentsService/FindInstrument.
В статье разбираюсь как проделать все эти операции при помощи программного кода.
Частному лицу для начала торговли на бирже частному инвестору необходим брокерский счёт. Но лишь у немногих российских брокеров есть собственные API (точно есть у ФИНАМ, Алор, Тинькофф Инвестиции). По личным предпочтениям я решил использовать API от T-Банк (ранее известный как Тинькофф), работая в среде исполнения JavaScript Node.js.
SilverFir-TradingBot\src\instruments.js
Этот модуль служит для проверки части функций, которые будут использоваться потом в автоматическом режиме. Что он делает? Импортирует необходимые модули:
-
secretsиconfigдля конфиденциальной информации и настроек конфигурации. -
Службы для рисования диаграмм (
chart), обработки CSV-файлов (csvHandler), решений о покупке/продаже (buyDecisionиsellDecision) и расчета доходности (yieldCalculator). -
Служба ведения журнала (
logger) для отслеживания действий и ошибок. -
TinkoffClient, модуль для взаимодействия с Tinkoff Invest API, иAPI_TOKENдля аутентификации.
Основные функции
Функция test():
Цель: Тестирование функциональности API и регистрация данных для конкретных биржевых инструментов.
Примеры операций:
-
Получить основную информацию об инструменте — вызывает
InstrumentsService/GetInstrumentByдля получения информации о определенном инструменте с использованием его идентификатора. -
Получить список всех акций — вызывает
InstrumentsService/Sharesдля составления списка акций и регистрации первых нескольких результатов.
Функция instruments():
Цель: Основная функция для извлечения данных и подготовки к торговле.
Примеры операций:
-
Получение времени работы биржи — получает и регистрирует часы торговли.
-
Найти всю информацию об акциях в списке файла config — отображает всю информацию о каждом из тикеров в JSON формате.
-
Последние цены и торговые лоты — извлекает последние цены акций и проверяет размеры лотов (это определенное количество акций, которые можно купить или продать в рамках одной сделки).
-
Данные свечей — собирает данные свечей (ценовые точки с течением времени) в различные интервалы (5 минут, час, день).
-
Технические индикаторы — извлекает индикаторы, такие как SMA (простая скользящая средняя), для анализа тенденций акций. По выходным данных нет, хотя свечи за это же время присутствуют.
-
Разместить рыночный ордер — строки кода для прямого размещения ордеров на покупку/продажу.
-
Позиции портфеля — перечисляет текущие активы и вычисляет годовую доходность.
В конце код запускает test() и instruments() с обработкой ошибок, регистрируя все возникшие проблемы.
Файл instruments.js это ещё одна часть бота, которая позволяет частному инвестору отслеживать и взаимодействовать с платформой Tinkoff, обрабатывая все: от анализа цен акций и тенденций до размещения сделок. Настройка этого бота подходит для среднесрочной торговли на основе данных, используя Node.js для быстрой обработки данных и взаимодействия с API.
// Импорт необходимых модулей const secrets = require('../config/secrets'); // Ключи доступа и идентификаторы const config = require('../config/config'); // Параметры const chart = require('./services/chartService'); // Отрисовка графиков const csvHandler = require('./services/csvHandler'); // Работа с CSV файлами const buyDecision = require('./services/buyDecision'); // Функции покупки const sellDecision = require('./services/sellDecision'); // Функции продажи const yieldCalculator = require('./services/yieldCalculator'); // Расчёт годовой доходности от Торгового робота const logger = require('./services/logService'); // Логирование в файл и консоль const logFunctionName = require('./services/logFunctionName'); // Получение имени функции const TinkoffClient = require('./grpc/tinkoffClient'); // модуль для взаимодействия с API Tinkoff Invest const API_TOKEN = secrets.TbankSandboxMode; const tinkoffClient = new TinkoffClient(API_TOKEN); async function test() { logger.info(`Запуск функции ${JSON.stringify(logFunctionName())}\n`); // // Получить основную информацию об инструменте InstrumentsService/GetInstrumentBy // const testPayload = { // idType: "INSTRUMENT_ID_TYPE_FIGI", // Тип идентификатора INSTRUMENT_ID_TYPE_FIGI / INSTRUMENT_ID_TYPE_UID / INSTRUMENT_ID_TYPE_TICKER // id: "BBG004730N88" // Идентификатор инструмента // }; // const response = await tinkoffClient.callApi('InstrumentsService/GetInstrumentBy', testPayload); // logger.info(`InstrumentsService/GetForecastBy: ${JSON.stringify(response, null, 2)}`); // Отображение ответа от API // // Получить список акций InstrumentsService/Shares // const testPayload = { // "instrumentStatus": "INSTRUMENT_STATUS_BASE", // https://russianinvestments.github.io/investAPI/instruments/#instrumentsrequest // "instrumentExchange": "INSTRUMENT_EXCHANGE_UNSPECIFIED" // }; // const response = await tinkoffClient.callApi('InstrumentsService/Shares', testPayload); // // Отображение ответа от API // logger.info(`Ответ: ${JSON.stringify(response, null, 2)}`); // выводится только 3 первых значения .slice(0, 3) } async function instruments() { logger.info(`Запуск функции ${JSON.stringify(logFunctionName())}\n`); // // Получение времени работы биржи // const response = await tinkoffClient.callApi('InstrumentsService/TradingSchedules', {}); // logger.info(`Получение времени работы биржи: ${JSON.stringify(response, null, 2)}`); // await tinkoffClient.getExchangeOpen(); // // Найти всю информацию об акциях в списке файла config // for (const stock of config.securitiesToMonitorTikerArray) { // securitiesToMonitorFigiArray или securitiesToMonitorTikerArray // const securitiesToMonitorTikerArrayPayload = { // "query": stock, // "instrumentKind": "INSTRUMENT_TYPE_SHARE" // }; // try { // const FindInstrument = await tinkoffClient.callApi('InstrumentsService/FindInstrument', securitiesToMonitorTikerArrayPayload); // logger.info(`Ищем тикер ${stock}:\n${JSON.stringify(FindInstrument, null, 2)}\n\n`); // } catch (error) { // logger.error(`Ошибка ${stock}:`, error.message); // } // } // // Получить последнюю цену для акций из списка в файле config // for (const stock of config.securitiesToMonitorFigiArray) { // try { // const quote = await tinkoffClient.getQuote(stock); // const name = await tinkoffClient.getName(stock); // logger.info(`Цена акции ${name.nameCombination} [${stock}]: ${quote} руб.`); // } catch (error) { // logger.error(`Ошибка ${stock}:`, error.message); // } // } // // Получение торговых лотов - это определенное количество акций, которые можно купить или продать в рамках одной сделки // for (const stock of config.securitiesToMonitorFigiArray) { // try { // const quote = await tinkoffClient.getLot(stock); // const name = await tinkoffClient.getName(stock); // logger.info(`Торговый лот акции ${name.nameCombination} [${stock}] = ${quote} шт.`); // } catch (error) { // logger.error(`Ошибка ${stock}:`, error.message); // } // } // Получение понятного имени инструмента for (const stock of config.securitiesToMonitorFigiArray) { try { const name = await tinkoffClient.getName(stock); const nameUid = name.uid; logger.info(`${name.nameCombination} это ${stock} или ${nameUid}.`); } catch (error) { logger.error(`Ошибка ${stock}:`, error.message); } } // // Тест корректности размера лотов: // const figi = 'BBG004730N88'; // Пример ФИГИ // const price = await tinkoffClient.getQuote(figi); // const quantity = await config.getPurchaseQuantity(price, figi); // logger.info(`Тест количества лотов ${figi} для покупки: ${quantity}`); // // Получение свечей по инструменту // for (const stock of config.securitiesToMonitorFigiArray) { // try { // const name = await tinkoffClient.getName(stock); // const candles5Min = await tinkoffClient.getCandles(stock, "CANDLE_INTERVAL_5_MIN"); // logger.info(`5-минутные свечи для ${name.nameCombination}: ${JSON.stringify(candles5Min.slice(0, 3), null, 2)}`); // выводится только 3 первых значения // const candlesHour = await tinkoffClient.getCandles(stock, "CANDLE_INTERVAL_HOUR"); // logger.info(`Часовые свечи для ${name.nameCombination}: ${JSON.stringify(candlesHour.slice(0, 3), null, 2)}`); // выводится только 3 первых значения // const candlesDay = await tinkoffClient.getCandles(stock, "CANDLE_INTERVAL_DAY"); // logger.info(`Дневные свечи для ${name.nameCombination}: ${JSON.stringify(candlesDay.slice(0, 3), null, 2)}`); // выводится только 3 первых значения // } catch (error) { // logger.error(`Ошибка ${stock}:`, error.message); // } // } // // Получение технических индикаторов по инструменту // for (const stock of config.securitiesToMonitorFigiArray) { // try { // const instrument = await tinkoffClient.getName(stock); // const instrumentUid = instrument.uid; // const indicatorType = "INDICATOR_TYPE_SMA"; // Пример типа индикатора (SMA, RSI, MACD и т.д.) // const interval = "INDICATOR_INTERVAL_FIVE_MINUTES"; // Пример интервала (5 минут, час, день) INDICATOR_INTERVAL_ONE_HOUR // const typeOfPrice = "TYPE_OF_PRICE_CLOSE"; // Тип цены (например, закрытие) // const indicators = await tinkoffClient.getTechIndicators(instrumentUid, indicatorType, interval, typeOfPrice); // logger.info(`Индикатор ${indicatorType} для ${instrument.nameCombination}: ${JSON.stringify(indicators.slice(0, 3), null, 2)}`); // выводится только 3 первых значения // } catch (error) { // logger.error(`Ошибка ${stock}: ${error.message}`); // } // } // // Создание графиков пересечения свечей и индикатора для акций из списка в файле config // for (const stock of config.securitiesToMonitorFigiArray) { // try { // const charts = chart.generateCandlestickChart(stock); // } catch (error) { // logger.error(`Ошибка ${stock}:`, error.message); // } // } // // Функция для отправки рыночного ордера // tinkoffClient.placeMarketOrder('BBG004730N88', 1, 'ORDER_DIRECTION_BUY'); // Купить акцию // tinkoffClient.placeMarketOrder('BBG004730N88', 1, 'ORDER_DIRECTION_SELL'); // Продать акцию // // Получить все открытые позиции счёта // const GetSandboxPositions = await tinkoffClient.getPortfolio(); // logger.info(`Все открытые позиции счёта ${secrets.AccountID}:\n ${JSON.stringify(GetSandboxPositions, null, '\t')}\n\n`); // // Расчёт годовой доходности от Торгового робота // const SilverFirBotYield = await yieldCalculator.calculateAnnualYield(); // logger.info(`Годовая доходность от Торгового робота SilverFir Bot: ${SilverFirBotYield}%.`); // // Получить прогнозов инвестдомов по инструменту InstrumentsService/GetForecastBy // const ForecastPayload = { // "instrumentId": "1c69e020-f3b1-455c-affa-45f8b8049234" // У Аэрофлот (AFLT), BBG004S683W7 [1c69e020-f3b1-455c-affa-45f8b8049234] нет данных аналитиков. // }; // const response = await tinkoffClient.callApi('InstrumentsService/GetForecastBy', ForecastPayload); // logger.info(`InstrumentsService/GetForecastBy: ${JSON.stringify(response, null, 2)}`); // Отображение ответа от API } // ====================================================================================== // ============ Запуск функций =================================================== // ====================================================================================== test().catch(logger.error); instruments().catch(err => logger.error(err));Многие строки закомментированы, но это не потому что они не рабочие, а потому что они используются для тестов той или иной функции.
Итоги
Проект полностью представлен на Гитхабе: https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot.
Новые модули будут загружаться по мере написания и тестирования.
Автор: Михаил Шардин
11 ноября 2024 г.
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/855742/
Добавить комментарий