Как трейдер с Reddit пытался обыграть рынок с Python и public API — и почему у него не вышло

На днях наткнулся на интересную дискуссию в англоязычном сообществе алгоритмических трейдеров на Reddit в r/algotrading. Участник поделился своим опытом создания скальпинг-бота для торговли 0DTE опционами (опционы с экспирацией в день торговли) и задался вопросом: «Есть ли здесь кто-то, кто реально обыгрывает рынок с помощью публичных API?».

Он использовал простую логику:

• Скользящие средние (EMA) для тренда

• RSI + Bollinger Bands для фильтрации входов

• Вход только «после открытия» и выход «до закрытия»

• Всё настраивается через параметры

• Бэктестинг через Python библиотеку backtesting.py

Несмотря на оптимизацию его робот в долгосроке всё равно не обыгрывает индекс S&P500.

Почему стандартные индикаторы это дорога в никуда?

Другой участник раскритиковал подход автора поста:

«Вы используете EMA, RSI, полосы Боллинджера — те же стандартные индикаторы технического анализа, которые предоставляет каждый брокер. Большинство дневных трейдеров терпят неудачу, верно? Так почему вы думаете, что можно получить прибыль, глядя на те же индикаторы, что и все остальные?»

Три направления, где еще можно найти «альфу» (по версии Reddit)

Помимо критики этот более опытный участник выделил три направления, где по его мнению можно искать прибыль:

1. Сбор премий за риск (продажа опционов): не пытаться угадать направление, а зарабатывать на временном распаде. Отсылка к популярному движению r/thetagang. Главное здесь — не столько прогноз, сколько грамотное управление риском.

2. Эксплуатация рыночных аномалий (Mean Reversion & Momentum): поиск устойчивых явлений, таких как возврат к среднему и импульс. Это уже ближе к классическому «стат арбитражу».

3. «Настоящая альфа» в неэффективностях: поиск неэффективностей в низколиквидных инструментах или сложнооцениваемых активах.

А что с Россией? Проблема адаптации

Здесь начинается самое интересное. 0DTE опционы — это специфика американского рынка, где такие инструменты торгуются массово. Прямого аналога с ежедневной экспирацией, как на SPX, у нас нет. Но по духу и стилю торговли ближе всего:

1. Недельные опционы в день экспирации (каждый четверг): в последний день торгов они превращаются в те самые «zero-day» опционы. Вся премия — это внутренняя стоимость, а гамма взлетает до небес. Однако стоит учитывать, что рынок опционов в России заметно менее ликвиден, особенно за пределами самых популярных страйков и фьючерсных контрактов. Это ограничивает возможности как для входа и выхода, так и для систематической торговли.

2. Фьючерсы: это не опционы, но это де-факто главный инструмент для интрадей-скальпинга и краткосрочных спекуляций в России. Ликвидность, высокое плечо, волатильность — все, что нужно для алготрейдера, ищущего быстрые движения.

3. Торговля на вечерней сессии: Сниженная ликвидность и специфические движения «вечерки» создают среду, где могут работать стратегии, основанные на неэффективностях или возврате к среднему после закрытия основной сессии.

Дискуссия

Согласны ли вы с выводами reddit-сообщества? Реально ли найти конкурентное преимущество, которое позволяет трейдеру или инвестору систематически получать прибыль, используя только публичные данные?

Если интересна оригинальная ветка на Reddit — вот она: reddit.com/r/algotrading/comments/1dke40v

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»

22 июля 2025 года