Всем привет, продолжаю серию статей с проверками торговых стратегий с помощью DQuant Lab. В прошлой статье мы проверяли простейшую стратегию с зонами перекупленности/перепроданности RSI. В этой статье мы рассмотрим стратегию с Stochastic.
Стратегия
Когда линия %K пересекает %D вверх, то открываем лонгКогда линия %K пересекает %D вниз, то открываем шортМожет быть открыта только 1 позицияЗакрытие либо по стоп лоссу, либо по тейк профитуСтоп лосс высчитывается как значение АТР умноженное на 1.5Тейк профит высчитывается как стоп лосс, умноженный на 3
Чтобы было понятно:
Линия %К — это голубая линия на графике, которая высчитывается как:
%K = 100 * ((C-Ln) / (Hn-Ln))
-
C — Последняя цена закрытия
-
Ln — Самая низкая цена за n период
-
Hn — Самая высокая цена за n период
-
n — это период
Линия %D — это красная линия на графике, которая высчитывается как скользящая средняя от %К.
Я собрал эту стратегию в DQuant Lab, она доступна в шаблонах или можете перейти по ссылке, чтобы самим ее протестировать.
Бэктестинг
Используем данные с 11.09.2016 по 11.09.2026, часовой таймфрейм.stoch_period = 14k_smooth = 3d_smooth = 3atr_period = 14lot = 0,1начальный капитал 10000 долларовпроскальзывание и комиссию оставил нулевую
Результаты
Результаты на биткоине
Доходность +26.2%Sharpe 0.921257Сделки 3980Прибыльные сделки 1036Убыточные сделки 2944Средний выигрыш 143.8600Средний проигрыш -49.7174Макс. выигрыш 830.5652Макс. проигрыш -301.0468Начальный капитал 10000Итоговый капитал 12619.8416Кэш 12619.8406Макс. просадка -37.9%
Хоть и бэктест завершился в прибыль, большую часть времени капитал не растет и не падает, остается примерно на одном месте. Лишь в некоторых случаях он хоть как-то двигался.
Результаты на эфире
Доходность +7.6%Sharpe 2.4231Сделки 3625Прибыльные сделки 956Убыточные сделки 2669Средний выигрыш 9.7836Средний проигрыш -3.2186Макс. выигрыш 67.6400Макс. проигрыш -32.0046Начальный капитал 10000Итоговый капитал 10762.4392Кэш 10762.4382Макс. просадка -4.1%
Результаты на евро/доллар
Доходность -22.8%Sharpe -1.2375Сделки 3586Прибыльные сделки 865Убыточные сделки 2721Средний выигрыш 65.1850Средний проигрыш -21.5666Макс. выигрыш 231.3686Макс. проигрыш -73.2000Начальный капитал 10000Итоговый капитал 7723.0051Кэш 7723.0041Макс. просадка -33.7%
Слишком нестабильный рост капитала, отрицательный итог. Такая стратегия с такими параметрами не будет прибыльной на евро/доллар.
Результаты на нефти
Доходность +7.6%Sharpe 0.699033Сделки 3248Прибыльные сделки 819Убыточные сделки 2429Средний выигрыш 208.2201Средний проигрыш -70.0032Макс. выигрыш 1593.0000Макс. проигрыш -1497.3000Начальный капитал 10000Итоговый капитал 10758.3261Кэш 10758.3251Макс. просадка -61.2%
Тут результаты будут поинтереснее. Большую часть времени капитал стабильно рос, но в конце очень сильная просадка, которая портить всю стратегию. Возможно, если удастся контролировать просадку, то стратегию можно было бы использовать стабильно около 10 лет.
Результаты на серебре
Доходность +18.1%Sharpe 0.793029Сделки 3118Прибыльные сделки 749Убыточные сделки 2369Средний выигрыш 86.2760Средний проигрыш -26.5122Макс. выигрыш 1938.8882Макс. проигрыш -621.0753Начальный капитал 10000Итоговый капитал 11811.3249Кэш 11811.3239Макс. просадка -41.9%
Большую часть времени стратегия работала в убыток. Лишь однажды выстрелила. Несмотря на положительный итог, она не подходит для прибыльной торговли на этом инструменте, на этом таймфрейме, с этими параметрами.
Результаты на золоте
Доходность +19.0%Sharpe 1.4116Сделки 3326Прибыльные сделки 827Убыточные сделки 2499Средний выигрыш 299.4844Средний проигрыш -98.3494Макс. выигрыш 5343.7545Макс. проигрыш -1356.5593Начальный капитал 10000Итоговый капитал 11898.4883Кэш 11898.4883Макс. просадка -80.2%
С золотом похожая ситуация, что и с серебром.
Итог
Более менее приемлемый результат, данная стратегия, с данными параметрами, на часовом таймфрейме показала только на нефти. Единственный момент — это просадка, которая все портит. На других инструментах ситуация еще хуже.
Вы можете и сами проверить все результаты, подставить свои параметры и протестировать стратегии по ссылке.
Предлагайте свои стратегии, которые я проверю в следующий раз, в комментариях.
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/1081446/