Как создать первое приложение для торговли на бирже: 3 начальных шага

Современные биржи – очень технологичны и привлекают внимание ИТ-специалистов (об этом говорят, например, активные обсуждения моих статей по теме). Многих интересует тема написания торговых роботов – кто-то хочет самостоятельно попытаться заработать на бирже, кто-то не прочь делать это на заказ. Сегодня мы поговорим о том, как стоит подойти к созданию первого такого продукта – обсудим возможный стек технологий, снижение порога входа и способы минимизации возможных потерь.

Дисклеймер: пост для тех, кто уже хотя бы примерно представляет себе устройство биржи, наличие рисков, имеет возможность экспериментировать не на последние деньги и, в целом, обладает здравым смыслом.

Изучите возможный стек технологий

Как и в любом ИТ-проекте, при разработке приложений для торговли на бирже, выбор конкретных инструментов диктует конечная цель. Прежде чем начинать разрабатывать торгового робота, нужно спроектировать всю систему, понять, какие модули в ней будут, как они будут взаимодействовать.

Пишите вы высокочастотного робота, которому важна каждая миллисекунда? На каких рынках каких стран будет работать торговая система? Будет ли в ней лишь торговый движок, или еще нужно добавить модуль риск-менеджмента?

В каждом из этих случаев набор технологий может различаться. Хорошо подход к выбору описан в статье на профильном ресурсе QuantStart (конечно, на английском – для разработки финансовых приложений этим языком лучше неплохо овладеть).

В общем и целом, выбирать вам скорее всего придется из такого списка технологий:

• Большинство брокерских и не только API (вот моя подборка таких инструментов) имеют интерфейсы на C++ и/или Java. Возможно, вы сумеете найти готовые модули для подключения, написанные на C#, Python, R, Excel и MatLab представителями сообщества/клиентами конкретного брокера. Но возможно придется и писать их самостоятельно.
• Для анализа данных часто применяют такие библиотеки, как uBLAS, LAPACK и NAG для C++, MatLab в Python популярны NumPy/SciPy.
• При разработке высокочастотных роботов, использующих GPU (FPGA), скорее всего придется познакомиться с фреймворком CUDA.

Изучите специфику разработки в сфере финансов с помощью встроенных языков программирования

Создание мощной торговой системы – это по-умолчанию достаточно масштабный проект. Однако если ваша цель – в принципе познакомиться с разработкой для сферы финансов, изучить различные моменты при создании торговых роботов, то вполне можно обойтись и так называемыми встроенными языками программирования.

Существуют торговые терминалы, которые можно не только использовать для совершения сделок в ручном режиме, но и применять встроенные в них скриптовые языки для создания несложных роботов.

Один из самых популярных на российском фондовом рынке терминалов – это QUIK, и в нем есть алгоритмический язык QPILE ( QUIK Programmable Interface and Logic Environment). С его помощью можно автоматизировать несложные торговые системы. Также в QUIK встроен интерпретатор скриптового языка LUA – он называется QLUA. В терминал скрипты на нем можно загружать как в виде исходного кода, так и уже в виде скомпилированного байт-кода.

Пример кода на QPILE:

PROGRAM FirmCode = "MC0012300000" CurrentBalance = MONEY_CURRENT_BALANCE(ROWNAME, FirmCode, "EQTV", "SUR") CurrentLimit = MONEY_CURRENT_LIMIT(ROWNAME, FirmCode, "EQTV", "SUR") Locked = MONEY_LIMIT_LOCKED(ROWNAME, FirmCode, "EQTV", "SUR") AvailableMoney = MoneyCurrentBalance + MoneyCurrentLimit – MoneyLocked If AvailableMoney > 0 Status = "Заявки доступны" Else Status = "Заявки недоступны" SET_ROW_COLOR(ROWNAME, "RGB(255,138,138)", "DEFAULT_COLOR") End If END_PROGRAM

Оба языка обладают достаточно развитым коммьюнити пользователей, вопросы можно задавать в тредах на официальном форуме.

Помимо QUIK, на российских биржах можно торговать через терминал SMARTx. В нем используется встроенный скриптовый язык TradeScript. Синтаксис у него простой, но количество доступных слов и операндов, кодировать можно довольно сложные стратегии. Вот так может выглядеть код простой стратегии на TradeScript:

Buy Signals   # Покупаем, если момент и инерция имеют однонаправленный тренд   TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = UP AND   TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = UP   Sell Signals   # Продаем, если момент и инерция имеют однонаправленный тренд   TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = DOWN AND   TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = DOWN   Exit Long Signal   # Выходим, если тренд инерции и момента имеет противоположное направления   TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = DOWN OR   TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = DOWN   Exit Short Signal   # Выходим, если тренд инерции и момента имеет противоположное направления   TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = UP OR   TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = UP

Самый важный этап: тестирование и отладка

Разработка приложений для сферы финансов и особенно инструментов для торговли на бирже сложна тем, что тут за ошибки в прямом смысле нужно расплачиваться деньгами. Это не написание кода для очередного веб-стартапа, где при сбой может пройти незамеченным. Любая ошибка в коде торгового робота будет выливаться в потерю денег. Поэтому отладка и тестирование – самый важный этап при создании такого софта.

Безусловно, следует применять все лучшие практики, создавать тесты, правильно проводить приемку кода (пусть даже вы разрабатываете проект в одиночку). И самое главное – перед началом тестов на реальных деньгах, «погоняйте» программу на виртуальных.

Сегодня многие российские брокеры предлагают бесплатную услугу тестового доступа (например, такой есть у компании-разработчика терминала SMARTx), когда вам дают счет, который почти ничем не отличается от реального, но деньги на нем виртуальные. Как правило, при работе с таким счетом можно торговать на основных рынках – фондовом, валютном, срочном – и работать с основными акциями, фьючерсами и т.п.

В некоторых случаях, можно даже тестировать торговлю с привлечением заемных средств (то есть плечом) – но при создании первого робота еще вопрос, нужно ли добавлять в него такие функции.

Полезные ресурсы для разработчиков приложений для торговли на бирже:

Quantstart: cайт о финансовых технологиях и разработке финансовых приложений
Форум QUIK
Smart-Lab: форум российских трейдеров